2019年證券考試《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題精選（1）

2019年證券考試《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題精選（1）

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1、在計(jì)算VaR的各種方法中，( )可涵蓋非線性頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。[2014年9月真題]

A.德爾塔一正態(tài)分布法

B.完全模擬法

C.蒙特卡羅模擬法

D.局部估值法

參考答案：C

2、VaR方法是20世紀(jì)80年代由( )的風(fēng)險(xiǎn)管理人員開發(fā)出來的。[2014年6月真題]

A.長(zhǎng)期資本管理公司(LTCM)

B.美林證券

C.JP摩根

D.信孚銀行

參考答案：C

3、在某一特定時(shí)期內(nèi)，如果某交易員的初始投資資產(chǎn)為100萬，其投資收益率為20%，且投資組合的VaR值為80萬元，那么其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益(RAROC)為( )。[2014年6月真題]

A.25%

B.20%

C.50%

D.40%

參考答案：A

4、風(fēng)險(xiǎn)管理的過程包括( )。[2015年11月真題]

Ⅰ.金融風(fēng)險(xiǎn)的度量

Ⅱ.金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案的實(shí)施和評(píng)價(jià)

Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

參考答案：D

5、風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的核心包括( )。[2015年11月真題]

Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)限額的確定

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)限額的分配

Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)的消除

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

參考答案：A

6、對(duì)沖機(jī)制是指交易者利用期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化的特征，在開倉和平倉的時(shí)候分別做兩筆( )相同但方向相反的交易，并且不進(jìn)行實(shí)物交割，而是以結(jié)清差價(jià)的方式結(jié)束交易的獨(dú)特交易機(jī)制。[2015年11月真題]

Ⅰ.品種

Ⅱ.數(shù)量

Ⅲ.價(jià)格

Ⅳ.期限

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

參考答案：D

7、運(yùn)用組合投資策略，可以降低、甚至消除( )。[2014年3月真題]

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.政策風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：B

8、( )主要用于衡量投資者持有債券變現(xiàn)難易程度。[2013年12月真題]

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.贖回風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：B

9、投資于本國(guó)債券的投資者所面臨的風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。[2013年9月真題]

A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

B.再投資風(fēng)險(xiǎn)

C.購買力風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：D

10、金融實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為( )。[2015年11月真題]

Ⅰ.預(yù)期損失

Ⅱ.非預(yù)期損失

Ⅲ.災(zāi)難性損失

Ⅳ.意外性損失

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

參考答案：A

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