2023年期貨基礎知識小冊子（31）
期貨基礎知識
責任編輯：胡媛
2023-06-27
摘要：很多考生在備考2023年期貨從業(yè)資格考試，為了幫助考生備考2023年期貨從業(yè)資格考試期貨基礎知識，希賽小編為大家整理了2023年期貨基礎知識小冊子（31）。
為幫助考生備考2023年期貨從業(yè)資格考試期貨基礎知識，希賽小編整理了2023年期貨基礎知識小冊子（31），希望對大家備考2023年期貨基礎知識會有幫助。
第四節(jié) 期貨價差套利指令
知識點：套利指令
套利指令要求同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約。使用：不需要標明買賣各個期貨合約的具體價格，只要標注兩個合約的價差即可。
知識點：套利指令的報價
（1）組合指令買入報價（買近賣遠）：價差增大盈利。
（2）組合指令賣出報價（賣近買遠）：價差縮小盈利。
| 指令 | 操作 | 何時盈利 | 盈利時價差變化的具體情形 |
| 組合指令的買單 | 買近賣遠 | 價差增大 | 負的程度減少；負變零或正；零變正；正的程度增加 |
| 組合指令的賣單 | 賣近買遠 | 價差縮小 | 正的程度減少；正變零或負；零變負；負的程度增加 |
大連、鄭州商品交易所的報價方式中，“買入”套利指令是買入近月合約，賣出遠月合約。
知識點：套利市價指令和限價指令的使用
| 名稱 | 套利市價指令 | 套利限價指令 |
| 使用 | 下單時標明買賣合約的種類和月份 | 指定一個價差 |
| 適用 | 以當前價差水平盡快成交 | 可保證以指定的甚至更好的價差成交 |
| 預計價差擴大，成交的價差≤設定的價差 | ||
| 預計價差縮小，成交的價差≥設定的價差 | ||
| 特點 | 成交快，成交價差可能不理想 | 成交慢，可以理想價差成交 |
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