2023年5月期貨統(tǒng)考《期貨及衍生品基礎(chǔ)知識(shí)》模考試卷（5）

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41、以下指數(shù)采用簡(jiǎn)單算術(shù)平均法編制的是（  ）。

A、標(biāo)普500股票指數(shù)

B、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)

C、滬深300股票指數(shù)

D、恒生指數(shù)

試題答案：B

42、5月份時(shí)，某投資者以5元/噸的價(jià)格買(mǎi)入一份9月到期執(zhí)行價(jià)格為800元/噸的玉米期貨看漲期權(quán)，至7月1日，該玉米期貨的價(jià)格為750元/噸，該看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（　）元/噸。

A、-50

B、-5

C、-55

D、0

試題答案：D

43、看跌期權(quán)空頭可以通過(guò)(　　)平倉(cāng)。

A、賣(mài)出同一看跌期權(quán)

B、買(mǎi)入同一看跌期權(quán)

C、賣(mài)出相關(guān)看漲期權(quán)

D、買(mǎi)入相關(guān)看漲期權(quán)

試題答案：B

44、下列關(guān)于跨式期權(quán)策略的表述正確的是（  ）。

A、可以用同一系列期權(quán)兩個(gè)不同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)構(gòu)建

B、可以用同一系列期權(quán)相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)構(gòu)建

C、可以用同一系列期權(quán)不同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)構(gòu)建

D、可以用同一系列期權(quán)兩個(gè)不同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)構(gòu)建

試題答案：B

45、關(guān)于中金所上市的滬深300指數(shù)期權(quán)，下列說(shuō)法正確的是（  ）。

A、合約乘數(shù)為300元/點(diǎn)

B、屬于金融現(xiàn)貨期權(quán)

C、采用實(shí)物交割

D、合約標(biāo)的為滬深300期貨合約

試題答案：B

46、以下關(guān)于賣(mài)出看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（  ）。

A、如果已持有期貨多頭頭寸，賣(mài)出看跌期權(quán)可對(duì)其加以保護(hù)

B、交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格小幅上漲，可考慮賣(mài)出看跌期權(quán)獲利

C、資金有限的投資者適宜賣(mài)出無(wú)保護(hù)的看跌期權(quán)

D、賣(mài)出看跌期權(quán)比賣(mài)出標(biāo)的期貨合約可獲得更高的收益

試題答案：B

47、買(mǎi)賣(mài)雙方在遠(yuǎn)期合約中約定的未來(lái)交付標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，是（ ）。

A、遠(yuǎn)期合約交割價(jià)格

B、遠(yuǎn)期價(jià)格

C、現(xiàn)貨即期價(jià)格

D、遠(yuǎn)期價(jià)值

試題答案：A

48、黃金遠(yuǎn)期交易中，如果發(fā)起方為賣(mài)方，則（ ）。

A、即期價(jià)格使用bid報(bào)價(jià)，遠(yuǎn)期點(diǎn)使用offer報(bào)價(jià)

B、即期價(jià)格和遠(yuǎn)期點(diǎn)均使用offer報(bào)價(jià)

C、即期價(jià)格和遠(yuǎn)期點(diǎn)均使用bid報(bào)價(jià)

D、即期價(jià)格使用offer報(bào)價(jià)，遠(yuǎn)期點(diǎn)使用bid報(bào)價(jià)

試題答案：C

49、以下關(guān)于遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議（FFA）的說(shuō)法正確的是（  ）。

A、FFA是運(yùn)費(fèi)或租金交易的金融衍生品

B、FFA在場(chǎng)外清算

C、FFA涉及實(shí)物交割

D、FFA涉及實(shí)際的貨物運(yùn)輸

試題答案：A

50、如果一年期的即期利率為4%，兩年期的即期利率為4.5%，則一年到兩年的遠(yuǎn)期利率為（  ）。

A、4.8%

B、4%

C、5.5%

D、5%

試題答案：D