《期貨基礎知識》模擬試題1

下面就是小編為大家整理的《期貨基礎知識》模擬試題，一起來試試吧。

1、某小麥加工廠預計兩個月后要購進一批小麥，決定利用小麥期貨進行套期保值。在7月份小麥期貨合約上建倉，成交價格為2020元/噸。此時小麥現(xiàn)貨價格為1960元/噸。到了5月份，小麥現(xiàn)貨價格跌至1840元/噸，期貨價格也跌至1840元噸。該加工廠在現(xiàn)貨市場購進小麥，同時將期貨合約對沖平倉。對該廠套期保值效果描述正確的是(   )。(不計手續(xù)費等費用)

A.期貨市場盈利彌補了現(xiàn)貨市場虧損

B.基差走弱60元/噸

C.通過套期保值操作，小麥實際購買價格為1900元/噸

D.不完全套期保值，且有凈虧損

參考答案：D

2、某機構持有價值為1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債，該國債的基點價值為0.06045元;5年期國債期貨(合約規(guī)模100萬元)對應的最便宜可交割國債的全價為100元，基點價值為0.06532元，轉換因子為1.0373。該機構為對沖利率風險，應選用的交易策略是(   )。

A.做空國債期貨合約96手

B.做多國債期貨合約89手

C.做空國債期貨合約89手

D.做多國債期貨合約96手

參考答案：A

3、中金所10年期國債期貨報價為“96.250”，意味(    )。

A.面值為100元的國債期貨全價價格為95.250元

B.價格“96.250”中含有應計利息

C.面值為100元的國債期貨凈價價格為96.250元

D.價格“96.250”中不含有應計利息

參考答案：CD

4、看漲期權多頭和空頭損益平衡點的表達式為(    )。

A.看漲期權多頭損益平衡點=標的資產(chǎn)價格+權利金

B.看漲期權空頭損益平衡點=標的資產(chǎn)價格+權利金

C.看漲期權多頭損益平衡點=執(zhí)行價格+權利金

D.看漲期權空頭損益平衡點=執(zhí)行價格+權利金

參考答案：CD

5、升貼水的高低與(     )有關。

A.點價所選取的期貨合約月份的遠近

B.期貨交割地與現(xiàn)貨交割地之間的運費

C.期貨交割商品品質與現(xiàn)貨交割商品品質的差異

D.持倉費的高低

參考答案：ABC

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