2020期貨基礎(chǔ)知識模擬試題匯編（7.8）

刷題可能是我們考試常態(tài)，為了保證每天都有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進(jìn)行模擬機(jī)考答題。這里給大家整理了期貨基礎(chǔ)知識考試模擬試題每日一練，希望對大家有所幫助。

單項選擇題

1、基差的計算公式為（   ）

A. 基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格

B. 基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格

C. 基差=遠(yuǎn)期價格-期貨價格

D. 基差=期貨價格-遠(yuǎn)期價格

【解析】基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。

【答案】B

2、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化指的是除（   ）外，其所有條款都是預(yù)先規(guī)定好的，具有標(biāo)準(zhǔn)化的特點。

A. 交割日期

B. 貨物質(zhì)量

C. 交易單位

D. 交易價格

【答案】D

多項選擇題

3、就看漲期權(quán)而言，期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)價格（   ）期權(quán)的執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值為零。

A. 大于

B. 等于

C. 小于

D. 無關(guān)

【答案】BC

4、某套利者賣出3月份大豆期貨合約的同時買入5月份大豆期貨合約，成交價格分別為3880元/噸和3910元/噸，持有一段時間后，該套利者分別以3850元/噸和3895元/噸的價格將兩個合約平倉，則（   ）。（不計交易費(fèi)用）

A. 套利的凈虧損為15元/噸

B. 5月份期貨合約虧損15元/噸

C. 套利的凈盈利為15元/噸

D. 3月份期貨合約盈利30元/噸

【答案】BCD

判斷題

5、當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先原則，但平倉當(dāng)日新開倉位不適用于時間優(yōu)先原則。（  ）

【答案】×