2022年證券投資基金模擬習(xí)題八

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基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題八及答案

1、以馬可維茨的均值—方差型為基礎(chǔ)的投資組合理論的基本假設(shè)是(　)

A.投資者是喜好風(fēng)險(xiǎn)的

B.投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的

C.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度是多變的

D.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)并不太看重

『正確答案』B

2、關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要思想說法錯(cuò)誤的是(　)。

A.只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)才能獲得收益補(bǔ)償

B.投資者若獲得更高的收益，必須承擔(dān)更高的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.投資者承擔(dān)額外的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以獲得更高的收益

D.CAPM假設(shè)所有投資者都進(jìn)行充分分散化的投資

『正確答案』C

3、關(guān)于資本市場線與原馬科維茨有效前沿曲線的切點(diǎn)的說法錯(cuò)誤的是(　)。

A.切點(diǎn)投資組合不包括無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

B.切點(diǎn)投資組合具有性

C.切點(diǎn)組合由投資者偏好決定

D.切點(diǎn)組合是市場投資組合

『正確答案』C

4、CAPM使用β系數(shù)來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的(　)的大小。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.所有風(fēng)險(xiǎn)

D.相關(guān)程度

『正確答案』A

5、均值—方差模型由馬可維茨于(　)開創(chuàng)。

A.1951

B.1952

C.1981

D.1990

『正確答案』B

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