2022年證券投資基金模擬習題六

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基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習題六及答案

1、假設A、B是有效投資組合的兩點，若A的預期收益率大于B的預期收益率，則A的風險一定(　)B的風險。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不好判斷

『正確答案』A

2、關于風險分散化，以下說法錯誤的是(　)。

A.若兩種資產的收益具有相反的波動規(guī)律，則兩種資產組合后的風險降低

B.資產收益中的系統(tǒng)風險無法通過組合進行分散

C.資產收益中的非系統(tǒng)風險無法通過組合進行分散

D.若兩種資產的收益具有同樣的波動規(guī)律，則不允許賣空情況下，投資者無法利用這樣的兩種資產構建出預期收益率相同而風險更低的投資組合

『正確答案』C

3、對于由兩種股票構成的資產組合，當它們之間的相關系數(shù)為(　)時，能夠最大限度地降低組合風險。

A.0.5

B.-1

C.0

D.1

『正確答案』B

4、下列關于風險的描述，錯誤的是(　)。

A.負面新聞如農業(yè)公司產品歉收造成的股價下跌屬于非系統(tǒng)性風險

B.投資產品的風險越大，那么相應的風險報酬也應當越大

C.通常情況下，風險越高，預期收益越高，其歷史收益也越高

D.系統(tǒng)性風險是相對于一定的投資范圍而言的，即一定范圍內的風險有可能在一個更大的范圍內分散化

『正確答案』C

5、不同層次資產配置在時間跨度上往往不同，一般而言，戰(zhàn)術資產配置的期限可能為(　)。

A.一年

B.三年

C.五年

D.十年

『正確答案』A

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