證券投資基金知識點：證券投資基金知識點計算公式（一）
證券投資基金基礎(chǔ)知識
責(zé)任編輯：陳敏
2021-06-17
摘要：為幫助大家備考基金從業(yè)《證券投資基金》科目，小編為大家整理了基金從業(yè)《證券投資基金》的相關(guān)知識點。小編整理了“證券投資基金知識點計算公式（一）”相關(guān)內(nèi)容，供大家參考和學(xué)習(xí)，更多基金知識點內(nèi)容可以點擊附件查看。
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知識點10、證券投資基金知識點計算公式（一）
| β系數(shù) |  | 貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致； 貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。 貝塔系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致。 貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大 |
| 波動率 |  | |
| 跟蹤誤差 | ||
| 主動比重 |  | 是指投資組合與基準(zhǔn)不同的部分。 全市場可投資股票有n只，wp,i為第i只股票在投資組合中的權(quán)重，wb,i為第i只股票在基準(zhǔn)中的權(quán)重 |
| 最大回撤 | 測量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從較高點到最低點的回撤。 | 只衡量損失的大小，不能衡量損失發(fā)生的可能頻率。 |
| 下行標(biāo)準(zhǔn)差 |  | ri表示第i期基金收益率；rT表示目標(biāo)收益率，可以是區(qū)間平均收益率，也可以是無風(fēng)險收益率，或者自定義的目標(biāo)收益率；n表示基金收益率小于目標(biāo)收益率的期數(shù)。 |
溫馨提示：因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整，本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考，如有異議，請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)！
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