證券投資基金知識(shí)點(diǎn)：證券投資基金知識(shí)點(diǎn)計(jì)算公式（一）
摘要：為幫助大家備考基金從業(yè)《證券投資基金》科目，小編為大家整理了基金從業(yè)《證券投資基金》的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。小編整理了“證券投資基金知識(shí)點(diǎn)計(jì)算公式（一）”相關(guān)內(nèi)容，供大家參考和學(xué)習(xí)，更多基金知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容可以點(diǎn)擊附件查看。
證券投資基金知識(shí)點(diǎn)計(jì)算公式（一）是基金從業(yè)資格考試《證券投資基金》考的知識(shí)點(diǎn)之一，考生掌握這個(gè)知識(shí)點(diǎn)并將之融會(huì)貫通，在答題時(shí)將會(huì)事半功倍?？忌粝肓私飧嘀R(shí)點(diǎn)，可點(diǎn)擊“2021年基金從業(yè)《私募股權(quán)投資基金》知識(shí)點(diǎn)匯總”。更多詳情如下：
知識(shí)點(diǎn)10、證券投資基金知識(shí)點(diǎn)計(jì)算公式（一）
| β系數(shù) |  | 貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致； 貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反。 貝塔系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致。 貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大 |
| 波動(dòng)率 |  | |
| 跟蹤誤差 | ||
| 主動(dòng)比重 |  | 是指投資組合與基準(zhǔn)不同的部分。 全市場(chǎng)可投資股票有n只，wp,i為第i只股票在投資組合中的權(quán)重，wb,i為第i只股票在基準(zhǔn)中的權(quán)重 |
| 最大回撤 | 測(cè)量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從較高點(diǎn)到最低點(diǎn)的回撤。 | 只衡量損失的大小，不能衡量損失發(fā)生的可能頻率。 |
| 下行標(biāo)準(zhǔn)差 |  | ri表示第i期基金收益率；rT表示目標(biāo)收益率，可以是區(qū)間平均收益率，也可以是無風(fēng)險(xiǎn)收益率，或者自定義的目標(biāo)收益率；n表示基金收益率小于目標(biāo)收益率的期數(shù)。 |
延伸閱讀
- 2025年《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試大綱
- 證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)?重點(diǎn)
- 2023年基金基礎(chǔ)知識(shí)默寫本（匯總）
- 2023年基金基礎(chǔ)知識(shí)默寫本（13）
- 2023年基金基礎(chǔ)知識(shí)默寫本（12）
- 2023年基金基礎(chǔ)知識(shí)默寫本（11）
基金從業(yè)資格微信公眾號(hào)
基金從業(yè)資格備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題
距離2025 基金從業(yè)資格考試
還有- 0
- 7
- 5
專注在線職業(yè)教育24年
APP 
微信群 
掃描二維碼
掃描二維碼
