初級銀行風險管理真題匯編四（15）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編四（15），供考生備考練習。

11、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負債時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

缺口分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。

12、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應(yīng)當特別關(guān)注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："A"

試題解析：

與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析如款組合的信用風險時，應(yīng)當更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險可能造成的影響，這包括：宏觀經(jīng)濟因素、行業(yè)風險、區(qū)域風險。

13、久期分析是對銀行資產(chǎn)負債利率敏感度進行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："A"

試題解析：

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負債利率敏感度進行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

14、商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風險預(yù)警和中長期風險預(yù)警兩類預(yù)警機制，其中，中長期預(yù)警機制為三級，短期預(yù)警機制為兩級。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

中長期預(yù)警機制為兩級，短期預(yù)警機制為三級。

15、計量條件允許的商業(yè)銀行應(yīng)當建立正式的國別風險內(nèi)部評級體系，反映國別風險評估結(jié)果。國別風險應(yīng)當至少劃分為低、中、高三個等級。 （  ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

計量條件允許的商業(yè)銀行應(yīng)當建立正式的國別風險內(nèi)部評級體系，反映國別風險評估結(jié)果。國別風險應(yīng)當至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個等級，風險暴露較大的機構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評級體系。

16、商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款以及一定數(shù)量的流動性負債來決定的。（  ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)來決定的。題干說法錯誤。故本題選B。

17、商業(yè)銀行內(nèi)部計量市場風險或?qū)Σ煌袌鲲L險進行比較時，可以根據(jù)需要選取不同的風險價值(VaR)的置信水平。（  ）

A、對

B、錯

試題答案："A"

試題解析：

置信水平的選取應(yīng)當視模型的用途而定。如果模型是用來計算與風險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的99%；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風險計量或不同市場風險的比較。置信水平的選取就并不十分重要。

18、商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。 （ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為其不可避免，對其進行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入，因此應(yīng)控制好操作風險管理的成本收益率。

19、財務(wù)指標中的營運能力指標包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、運營效率等指標。（  ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

運營效率不屬于營運能力指標，它屬于基本面指標中的實力類指標。

20、債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期80天以上即被視為違約。（  ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以 上即被視為違約。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額， 各項透支將被視為逾期。