初級銀行風(fēng)險管理真題匯編四（14）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險管理真題匯編四（14），供考生備考練習(xí)。

三、判斷題

1、商業(yè)銀行的交易對手信用評級下降但仍在履行合同義務(wù)，可認(rèn)定不存在信用風(fēng)險。（  ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。當(dāng)債務(wù)人或交易對手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時，市場上相關(guān)資產(chǎn)的價格隨之下降這種情況的發(fā)生就會被認(rèn)定為債務(wù)人或交易對手出現(xiàn)信用風(fēng)險。

2、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。信用風(fēng)險在很大程度上由個案因素決定。與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

3、商業(yè)銀行的經(jīng)濟資本就是賬面資本。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

經(jīng)濟資本又稱為風(fēng)險資本，賬面資本即會計資本，經(jīng)濟資本不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

4、信貸資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動性風(fēng)險，降低資產(chǎn)流動性風(fēng)險、提高資產(chǎn)流動性的重要方式之一。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："A"

試題解析：

信貸資產(chǎn)證券化，即狹義的資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計的未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)（如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等），通過一定的結(jié)構(gòu)安排，對資產(chǎn)中的風(fēng)險與收益要素進行分離、重新組合、打包，進而轉(zhuǎn)換成為在金融市場上可以出售并流通的證券的過程。

5、商業(yè)銀行內(nèi)部評級的第一維度(債項評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度（客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險；第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。

6、在次級類貸款遷徙率指標(biāo)中，期初次級類貸款期間減少金額，是指期初次級類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款不能正常收回、貸款核銷等原因而減少的貸款。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

期初次級類貸款期間減少金額，是指期初次級類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。

7、擴張性貨幣政策如貨幣政策中貸款利率的上調(diào)，可能導(dǎo)致部分微利企業(yè)因財務(wù)費用增加出現(xiàn)虧損。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

擴張性貨幣政策如利率下降有助于改善行業(yè)經(jīng)營狀況；緊縮性貨幣政策則不利于行業(yè)發(fā)展。貨幣政策中貸款利率的上調(diào)屬于緊縮性貨幣政策。

8、商業(yè)銀行消化信用風(fēng)險損失的方法首先是進行限額管理。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行消化信用風(fēng)險損失的方法首先是提取損失準(zhǔn)備金或沖減利潤，在準(zhǔn)備金不足以消化損失的情況下，商業(yè)銀行只有使用資本來彌補損失。如果商業(yè)銀行的資本不足以彌補損失，則將導(dǎo)致銀行破產(chǎn)倒閉。

9、缺口分析是用來衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

缺口分析是用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，即將不同時段的生息資產(chǎn)和付息負債相減，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，得到重新定價缺口，乘以利率變動值，即為 利率變動對凈利息收入的大致影響。

10、商業(yè)銀行的銀行賬戶項目通常按市場價格計價。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，需每日計量其公允價值，通常按市場價格計價。銀行賬戶中的項目則通常按歷史成本計價。