初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（8）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（8），供考生備考練習(xí)。

71、能直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力的是（ ）。

A、不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)量化方法

B、建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)

C、采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)

D、采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：B

試題解析：

建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力。

72、下列關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行限額體系的最低要求，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。

A、存貸比不低于75%

B、流動(dòng)性覆蓋率不小于100%

C、流動(dòng)性缺口率不小于-10%

D、流動(dòng)性比例不小于25%

試題答案：A

試題解析：

商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%。

73、下列不屬于"假按揭”風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（ ）。

A、開(kāi)發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

B、以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

C、開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

D、房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

試題答案：D

試題解析：

A、B、C三項(xiàng)都屬于開(kāi)發(fā)商“假按揭”的表現(xiàn)形式；D項(xiàng)屬于經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。

74、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告職責(zé)的是（ ）。

A、保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

B、使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)信息獨(dú)立

C、傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D、告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

試題答案：B

試題解析：

B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一是使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分 享風(fēng)險(xiǎn)信息，并非獨(dú)立；A、C、D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。

75、下列有關(guān)在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)上實(shí)行事業(yè)部模式的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、在總部設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官和專職的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作

B、在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作

C、各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官單線報(bào)告

D、各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理

試題答案：C

試題解析：

一些大型跨國(guó)銀行，在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)上大多實(shí)行事業(yè)部模式，在風(fēng)險(xiǎn)管理組織 架構(gòu)方面，一是在總部設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官和專職的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作； 二是在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官和事業(yè)部負(fù)責(zé)人雙線報(bào)告，并對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官直接負(fù)責(zé)，接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理，從而保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作貫穿在各事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中并保持獨(dú)立性。

76、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）。

A、特殊性、非營(yíng)利性

B、普遍性、非營(yíng)利性

C、特殊性、營(yíng)利性

D、普遍性、營(yíng)利性

試題答案：B

試題解析：

與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性。操作風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。此外還具有非營(yíng)利性，操作風(fēng)險(xiǎn)并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。

77、商業(yè)銀行通過(guò)銀團(tuán)貸款的方式來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于（ ）。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

試題答案：B

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。商業(yè)銀行可通過(guò)信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。

78、國(guó)內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（ ）。

A、如有足夠資金可以提供擔(dān)保

B、無(wú)資格提供擔(dān)保

C、有資格提供擔(dān)保

D、經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行貸款保證人要求具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。國(guó)家機(jī)關(guān)（除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)），學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門(mén)，均不得作為保證人。

79、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（ ）。

A、期權(quán)敞口頭寸

B、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C、即期凈敞口頭寸

D、總敞口頭寸

試題答案：D

試題解析：

外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

80、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)不包括（ ）。

A、根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

B、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理偏好等相關(guān)政策的制定

C、為管理決策提供整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息

D、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

試題答案：A

試題解析：

商業(yè)銀行董事會(huì)作為決策機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。