初級銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（12）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（12），供考生備考練習(xí)。

31、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括（     ） 。

A、確保實(shí)現(xiàn)承諾

B、盡可能維護(hù)股東的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

C、對所有已識別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理

D、及時(shí)處理投訴和批評

E、制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃

試題答案："A","D","E"

試題解析：

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：①強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；②確保實(shí)現(xiàn)承諾；③確保及時(shí)處理投訴和批評；④盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；⑤增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度；⑥將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來；⑦保持與媒體的良好接觸；⑧制定危機(jī)管理規(guī)劃 。

32、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量所經(jīng)歷的階段有（ ）。

A、專家判斷法

B、信用評分模型

C、內(nèi)部評級體系

D、違約概率模型

E、二維評級體系

試題答案："A","B","D"

試題解析：

商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評估/計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。

33、商業(yè)銀行在確定單一客戶的信貸限額時(shí)，所要考慮的因素包括（ ）。

A、金融產(chǎn)品信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況

B、客戶的最高債務(wù)承受額

C、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況

D、銀行的損失承受能力

E、客戶資信狀況

試題答案："B","D"

試題解析：

商業(yè)銀行制定單一客戶授信限額需要考慮兩方面的因素：①客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額；②銀行的損失承受能力，銀行對某一客戶的損失承受能力用客戶損失限額表示，代表了商業(yè)銀行愿意為某一具體客戶所承擔(dān)的損失限額。當(dāng)客戶的授信總額超過上述兩個(gè)限額中的任一限額時(shí)，商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。

34、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、投資組合僅因?yàn)榻灰讓κ值闹苯舆`約造成損失

B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

C、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)

D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

E、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類

試題答案："A","B","D"

試題解析：

投資組合不僅會因?yàn)榻灰讓κ郑òń杩钊?、債券發(fā)行人和其他合約 的交易對手）的直接違約造成損失，而且交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失。

35、下列屬于因失職違規(guī)造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。

A、濫用職權(quán)

B、對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)

C、員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)

D、性別/種族歧視

E、支配超出其權(quán)限的資金額度

試題答案："A","B","E"

試題解析：

C項(xiàng)是內(nèi)部欺詐的表現(xiàn)形式；D項(xiàng)是違反用工法的表現(xiàn)形式。

36、下列具備戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前瞻性、預(yù)防性特征的是（ ）。

A、將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B、定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患

C、對風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

D、從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

E、及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

C項(xiàng)屬于事后控制措施。

37、商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列（   ）有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)。

A、提供固定利率的住房按揭貸款

B、將閑置資金購買固定收益證券

C、發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

D、進(jìn)行利率互換以換取浮動利率收益

E、降低固定利率的長期貸款比例

試題答案："C","D","E"

試題解析：

固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單能幫助銀行避免支付未來更高的利息；利率上升時(shí)貸款的利息收入增加，降低固定利率長期貸款比例有助于化解利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。利率互換可降低利率風(fēng)險(xiǎn)。

38、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注（ ）。

A、銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)

B、銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)

C、銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

E、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

試題答案："A","C","D"

試題解析：

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)特別關(guān)注：①銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)； ②銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢，例如，區(qū)域的開放度，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張、持平或衰退，區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體的上升或下滑等；③銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性，例如，地方政府提出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與當(dāng)?shù)刈匀毁Y源、交通條件等是否相適應(yīng)；④銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化；⑤政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí) 行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。

39、薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持的原則有（ ）。

A、綜合平衡

B、薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)

C、收益與安全性的平衡

D、短期激勵(lì)和長期激勵(lì)相協(xié)調(diào)

E、業(yè)績與激勵(lì)平衡

試題答案："B","D"

試題解析：

銀保監(jiān)會強(qiáng)調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持“薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績 相適應(yīng)” 、“短期激勵(lì)和長期激勵(lì)相協(xié)調(diào)”的原則。

40、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的有（ ）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力

B、有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會

C、不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險(xiǎn)

D、能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

E、減少法律爭議、訴訟事件

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行作出負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺 陷（如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感，均可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。