初級銀行風險管理真題匯編三（4）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編三（4），供考生備考練習。

31、20世紀70年代之后，商業(yè)銀行的風險管理進入（ ）。

A、資產負債風險管理模式階段

B、資產風險管理模式階段

C、全面風險管理模式階段

D、負債風險管理模式階段

試題答案：A

試題解析：

商業(yè)銀行風險管理模式大體經歷了四個發(fā)展階段：20世紀60年代前—— 資產風險管理模式；20世紀60年代后——負債風險管理模式；20世紀70年代后——資產負債風險管理模式；20世紀80年代后——全面風險管理模式。

32、下列應列入商業(yè)銀行二級資本的是（ ）。

A、未分配利潤

B、二級資本工具及其溢價

C、盈余公積

D、—般風險準備

試題答案：B

試題解析：

在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數股東資本可計入部分。其他一級資本包 括：其他一級資本工具及其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）、少數股東資本可計入部分。二級資本 包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數股東資本可計入部分。

33、首席風險官的聘任和解聘由（ ）負責并及時向公眾披露。

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、高級管理層

D、風險管理部門

試題答案：A

試題解析：

隨著銀行對風險管理重要性程度認識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設立首席風險官，具體負責組織實施銀行風險管理工作。首席風險官的聘任和解聘由董事會負責并及時向公眾披露。

34、風險管理的第一道防線是指（ ）。

A、風險管理部門

B、業(yè)務條線部門

C、合規(guī)部門

D、內部審計

試題答案：B

試題解析：

業(yè)務條線部門是商業(yè)銀行風險管理的第一道風險防線，它是風險的承擔者，應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口；風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線；內部審計是第三道風險防線。

35、績效考評應堅持的原則是（ ）。

A、綜合平衡原則

B、激勵性原則

C、可靠性原則

D、安全與收益平衡原則

試題答案：A

試題解析：

銀保監(jiān)會強調，績效考評應堅持 “綜合平衡”的原則，應當統(tǒng)籌業(yè)務發(fā)展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務因素與非財務因素、當期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標體系。

36、銀行風險管理的流程是（ ）。

A、風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量

B、風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量

C、風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制

D、風險控制→風險識別→風險計量→風險監(jiān)測

試題答案：C

試題解析：

按照良好的公司治理結構和內部控制機制，商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。

37、風險偏好指標選取需要體現（ ）。

A、全面性和重要性

B、全面性和穩(wěn)定性

C、重要性和合規(guī)性

D、合規(guī)性和穩(wěn)定性

試題答案：A

試題解析：

風險偏好指標選取需要體現全面性和重要性；風險偏好指標值的確定要體現穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。

38、下列屬于信用風險限額指標的是（ ）。

A、產品或組合敞口限額

B、單一客戶貸款集中度限額

C、敏感度限額

D、止損限額

試題答案：B

試題解析：

信用風險限額的限額指標一般包括單一客戶貸款集中度限額、單一集團客戶授信集中度限額、行業(yè)限額等。

39、財務報表分析關注的內容不包括（ ）。

A、識別和評價財務報表風險

B、識別和評價經營管理狀況

C、識別和評價資產管理狀況

D、識別和評價收益狀況

試題答案：D

試題解析：

財務報表分析是對資產負債表和損益表進行分析，有助于商業(yè)銀行深入了解客戶的經營狀況以及經營過程中存在的問題。財務報表分析應特別關注以下四項內容：①識別和評價財務報表風險；②識別和評價經營管理狀況；③識別和評價資產管理狀況；④識別和評價負債管理狀況。

40、（ ）是商業(yè)銀行在長期經營信貸業(yè)務、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A、專家判斷法

B、信用評分模型

C、違約概率模型

D、期望模型

試題答案：A

試題解析：

專家判斷法即專家系統(tǒng)，是商業(yè)銀行在長期經營信貸業(yè)務、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經驗，運用各種專業(yè)性分析工具，在分析評價各種關鍵要素基礎上依據主觀判斷來綜合評定信用風險的分析系統(tǒng)。