初級銀行風險管理真題匯編三（1）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編三（1），供考生備考練習。

1、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（ ）。

A、匯率風險

B、操作風險

C、商品價格風險

D、利率風險

試題答案：B

試題解析：

風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。操作風險很難通過風險對沖策略進行管理，因此B項錯誤。

2、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵?nbsp;  ）。

A、對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B、經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C、經(jīng)濟資本的配置應當與該業(yè)務面臨的風險相適應

D、經(jīng)濟資本在數(shù)值上與非預期損失相當

試題答案：A

試題解析：

經(jīng)濟資本又稱風險資本，是為了覆蓋和抵御非預期損失所需要持有的數(shù)額，在數(shù)值上與非預期損失相當，對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設立非常有限的風險容忍度，迫使業(yè)務部門降低該業(yè)務的風險暴露，甚至完全退出該業(yè)務領域。A項錯誤。

3、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行）》中對資本監(jiān)管的要求，不正確的是（ ）。

A、核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6% 和8%

B、2.5%的儲備資本要求和0?2.5%的逆周期資本要求

C、系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

D、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為2%

試題答案：D

試題解析：

D項，系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%。

4、（ ）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A、監(jiān)事會

B、高級管理層

C、董事會

D、股東大會

試題答案：C

試題解析：

在風險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任，負責風險偏好等重大風險管理事項的審議、審批，對銀行承擔風險的整體情況和風險管理體系的有效性進行監(jiān)督。A項，監(jiān)事會在商業(yè)銀行風險管理方面，主要負責監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并對銀行承擔的風險水平和風險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價。B項，高級管理層向董事會負責，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構。D項，股東大會是公司最高權力機構。

5、以下屬于杠桿比率指標的是（ ）。

A、流動比率

B、應收賬款周轉率

C、總資產(chǎn)周轉率

D、利息償付比率

試題答案：D

試題解析：

杠桿比率有資產(chǎn)負債率、有形凈值債務率、利息償付比率（利息保障倍數(shù)）。BC項屬于效率比率，A選項流動比率屬于償債能力指標。

6、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是( ).

A、管理層風險

B、產(chǎn)品風險

C、區(qū)域風險

D、借款人財務狀況變動風險

試題答案：C

試題解析：

區(qū)域風險是指當某個特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟、社會等方面出現(xiàn)不利變化時，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。區(qū)域風險作為一種系統(tǒng)性風險難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風險水平的一種重要風險因素。

7、對企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營風險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（ ）。

A、經(jīng)營管理不善

B、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬

C、企業(yè)職工知識水平偏低

D、企業(yè)治理結構不完善

試題答案：A

試題解析：

就國內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)經(jīng)營風險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營風險、產(chǎn)品風險、原料供應風險、生產(chǎn)風險以及銷售風險。

8、信用評分模型的關鍵在于 （  ）。

A、辨別分析技術的運用

B、借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C、借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D、單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定

試題答案：C

試題解析：

信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定。

9、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（ ）。

A、違約概率

B、非預期損失

C、預期損失

D、風險價值

試題答案：D

試題解析：

風險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

10、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（ ）。

A、為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C、銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

試題答案：C

試題解析：

A項，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務、做市商業(yè)務和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸；B項，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D項，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。