銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬題（章節(jié)一）

第一章 風險管理基礎

一、單項選擇題

1.風險是指()。

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結果的不確定性

D.收益的分布

2.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請()。

A.合理，可以用利潤來償還貸款

B.合理，可以給銀行帶來利息收入

C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

3.健全的風險管理體系具有的功能不包括()。

A.自覺管理

B.系統(tǒng)管理

C.微觀管理

D.非系統(tǒng)管理

4.在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括()。

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.綜合風險管理模式

D.全面風險管理模式

5.()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

A.市場風險

B.信用風險

C.操作風險

D.流動性風險

6.最新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于()，其中核心資本充足率不得低于()。

A.6%;4%

B.8%;4%

C.10%;5%

D.8%：5%

7.下列關于市場風險的說法，錯誤的是()。

A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險

B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

D.債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

二、多項選擇題

1.對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是()。

A.提取損失準備金

B.沖減利潤

C.保險手段

D.資本金

E.核心資本

2.以下不屬于資產(chǎn)負債風險管理模式階段的特點的有()。

A.通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散

B.重視對資產(chǎn)業(yè)務的風險管理

C.加大商業(yè)銀行經(jīng)營的風險

D.重點強調對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理

E.金融衍生產(chǎn)品的廣泛應用

3.全面風險管理模式階段的特點有()。

A.不同類型的業(yè)務納入統(tǒng)一的風險管理范圍

B.從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束

C.提出了一系列監(jiān)管原則

D.繼續(xù)以資本充足率為核心

E.從單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉

4.商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責任和作用，主要體現(xiàn)在()。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔

D.維持市場信心

E.是商業(yè)銀行風險管理根本的驅動力

5.下列屬于風險轉移的有()。

A.對不同信用等級的貸款人實行差別定價B.備用信用證

C.商業(yè)銀行參加存款保險D.信用擔保

E.利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險

6.操作風險可以分為7種表現(xiàn)形式，其中包括()。

A.聘用員工做法和工作場所安全性

B.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈

C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法

D.實物資產(chǎn)損壞

E.外部欺詐

7.風險可分為()。

A.政治風險

B.信用風險

C.社會風險

D.經(jīng)濟風險

E.操作風險

8.下列關于經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是()。

A.在經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)

B.在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

D.以監(jiān)管資本配置為基礎的經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

E.使用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

9.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。

A.最低資本要求

B.信用風險控制

C.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D.市場紀律約束

E.金融創(chuàng)新

10.以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有f)。

A.風險轉移

B.風險規(guī)避

C.風險對沖

D.風險分散

E.風險補償

11.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，對于信用風險資產(chǎn)風險加權的計算方法有3種，分別是()。

A.基本指標法

B.內部模型法

C.標準法

D.內部評級初級法

E.內部評級高級法

12.經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其理解正確的是()。

A.經(jīng)濟資本是銀行為應對未來資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金

B.經(jīng)濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比

C.商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

D.經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介

E.監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢

13.某的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有()。

A.積極開展國際業(yè)務來分散面臨的風險

B.通過相應的衍生品市場來進行風險對沖

C.通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖

D.更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險

E.提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償

14.下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關系的說法，正確的有()。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

15.關于內部評級論述正確的是()。

A.根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級體系依賴程度不同，內部評級法又分為初級法和高級法

B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值

C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

D.初級法和高級法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露

E.初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD

三、判斷題

1.結合商業(yè)銀行經(jīng)營的主要特征，按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、風險，聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。()

2.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。()

3.風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，沒有風險就沒有收益，因此不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理策略。()

4.操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內部事件所引發(fā)的4類風險。()

5.信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。()

6.我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權、可轉換債券。()

7.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在資產(chǎn)管理和負債管理。()

8.經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預期損失的。()

9.商業(yè)銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性。()

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答案與解析

一、單項選擇題

1.【答案與解析】C

風險被定義為未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，所以c項正確。

2.【答案與解析】C

本題出在風險管理科目中，大方向就是要控制風險，減小風險的發(fā)生概率。

3.【答案與解析】D

健全的風險管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能。不包括非系統(tǒng)管理，故選D項。

4.【答案與解析】C

商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：資產(chǎn)風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段。

5.【答案與解析】A

從市場風險的定義和分類可知正確答案為A項。

6.【答案與解析】B

按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于4%;資本充足率不得低于8%，附屬資本較高不得超過核心資本的100%。此題為多次強調的、必須加以記憶的規(guī)定。

7.【答案與解析】B

市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，所以B項錯誤。

二、多項選擇題

1.【答案與解析】ABDE

對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采取保險手段處理，所v×ABDE項錯誤。

2.【答案與解析】BC

資產(chǎn)負債風險管理模式階段重點強調對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制。利率、匯率、商品期貨/期權等金融衍生工具大量涌現(xiàn)，為金融機構提供了更多的資產(chǎn)負債風險管理工具。故ADE項正確，C項錯誤。B項屬于資產(chǎn)風險管理模式階段的特點。本題為選錯題，選BC項。

3.【答案與解析】ABCDE

ABCDE項都是全面風險管理模式階段的特點。

4.【答案與解析】ABCDE

商業(yè)銀行的資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，ABCDE項都是其體現(xiàn)。

5.【答案與解析】BCDE

A選項是通過制度安排降低了風險，并沒有對風險進行轉移。本題歸納了風險轉移的幾個例子，考生務必理解記憶。

6.【答案與解析】ABCDE

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的4類風險，并由此分為7種表現(xiàn)形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

7.【答案與解析】ACD

我們最熟悉的3個關于的詞匯就是：政治、經(jīng)濟、社會。這3種風險正是風險的分類。信用風險和操作風險是與風險并列的。

8.【答案與解析】ABCE

D選項中應該是，以經(jīng)濟資本配置為基礎的經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，而不是監(jiān)管資本配置。促使了商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤，體現(xiàn)了業(yè)務發(fā)展與風險管理的內在平衡，實現(xiàn)了經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調一致。

9.【答案與解析】ACD

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱很重要，一定要牢記，這個點經(jīng)常作為考題。

10.【答案與解析】ABCDE

風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)，因此對于風險而采取的以上風險管理策略均屬于事前管理。

11.【答案與解析】CDE

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法，其中，對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標準法、內部評級初級法和內部評級高級法。對于另外兩大風險的規(guī)定是：對于市場風險，商業(yè)銀行可以采用標準法或內部模型法;對于操作風險，商業(yè)銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法。

此題所考內容是《巴塞爾新資本協(xié)議》中的規(guī)定，需記憶。

12.【答案與解析】ACD

13.【答案與解析】ABCDE

為避免金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有開展國際業(yè)務、風險對沖、發(fā)放有擔保的貸款、風險補償?shù)取?/p>

14.【答案與解析】ABDE

風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。第二，風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。第三，風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合。第四，健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。第五，風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。本題最佳答案為ABDE選項。

15.【答案與解析】ABCE

根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級體系依賴程度的不同，內部評級法又分為初級法和高級法兩種：初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每二.等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值;高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD選項。本題最佳答案為ABCE選項。

三、判斷題

1.【答案與解析】√

2.【答案與解析】×

3.【答案與解析】√

4.【答案與解析】×

5.【答案與解析】×

6.【答案與解析】×

7.【答案與解析】×

8.【答案與解析】×

9.【答案與解析】√