中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編五（8）

希賽小編為考生整理了中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編五（8），希望對(duì)大家備考中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)有幫助。

71、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估（ ），即進(jìn)行資本評(píng)估。

A、資本充足水平

B、資產(chǎn)充足水平

C、盈利水平

D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平

試題答案：A

試題解析：

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估資本充足水平，即進(jìn)行資本評(píng)估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中確定的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

72、全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIB）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（ ）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A、金融穩(wěn)定理事會(huì)

B、世界銀行

C、國出貨幣基金組織

D、巴塞爾委員會(huì)

試題答案：A

試題解析：

金融穩(wěn)定理事會(huì)（FSB）于2011年11月提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的 政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)。

73、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B、監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查

D、報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

試題答案：C

試題解析：

C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀 行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。

74、多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（ ）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。

A、銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

B、銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張

C、市場(chǎng)過渡競(jìng)爭(zhēng)

D、監(jiān)管不到位

試題答案：B

試題解析：

國內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原兇。我國商業(yè)銀行長(zhǎng)期缺乏資產(chǎn)擴(kuò)張的約束機(jī)制，普遍存在“速度情結(jié)”和“規(guī)模沖動(dòng)”，導(dǎo)致商 業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量不高，銀行體系積聚較高風(fēng)險(xiǎn)。

75、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B、信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性

C、信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營者行為的約束

D、信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露可以降低審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性，減 少企業(yè)經(jīng)營者與所有者的信息不對(duì)稱，從而降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

76、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（ ）。

A、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

B、業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C、資本充足性

D、風(fēng)險(xiǎn)狀況

試題答案：A

試題解析：

中國銀保監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

77、某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如下表所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)知?dú)W元兌美元的匯率年底會(huì)發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對(duì)于銀行來說是一種（ ）。

某銀行資產(chǎn)負(fù)債表

A、交易性外匯敞口

B、非交易性外匯敞口

C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：B

試題解析：

非交易性外匯敞口是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的會(huì)計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。題中，相當(dāng)于3億美元的歐元貸款與5億美元定期存款之間幣種不匹配，存在非交易性外匯敞口。

78、下列關(guān)于Credit Risk +模型的說法，不正確的是（ ）。

A、假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布

C、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的

D、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析

試題答案：B

試題解析：

Credit Risk +模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計(jì)算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實(shí)際上，平均違約率會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會(huì)出現(xiàn)更加嚴(yán)重的肥尾現(xiàn)象。

79、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其（   ）的2.5%的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

A、總資產(chǎn)

B、總資本

C、一級(jí)資本凈額

D、總負(fù)債

試題答案：C

試題解析：

大額風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級(jí)資本凈額2.5%的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

80、金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品不保障本金，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，可能使用杠桿，則該產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（ ）。

A、很低

B、適中

C、較高

D、高

試題答案：D

試題解析：

金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品不保障本金，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，可能使用杠桿，則該產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高；較高的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為不保障本金，風(fēng)險(xiǎn)因素可能對(duì)本金產(chǎn)生較大影響，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在一定復(fù)雜性。