中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編五（7）

希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編五（7），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理會有幫助。

61、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化 （ ）的管理。

A、信用風(fēng)險

B、聲譽風(fēng)險

C、市場風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險

試題答案：D

試題解析：

商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn) 變?yōu)橹鲃映鰮?，適時采取研發(fā)新產(chǎn)品/服務(wù)、需求創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展等戰(zhàn)略性措施，提高盈利能力并確保競爭優(yōu)勢。

62、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是（ ）。

A、具體崗位的風(fēng)險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂

B、信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風(fēng)險

C、進入/退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

試題答案：D

試題解析：

D項，戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時需要提請股東大會審議、批準，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險。

63、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到（ ）。

A、商業(yè)銀行的技術(shù)水平

B、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

C、商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

D、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

試題答案：D

試題解析：

激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。

64、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（ ）。

A、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年

B、通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C、商業(yè)銀行的負責(zé)人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)

D、商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件

試題答案：D

試題解析：

D項，商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯 款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件 或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

65、行為風(fēng)險的定義把（  ）放在了核心位置，體現(xiàn)了 （  ） 的風(fēng)險管理理念 。（  ）

A、金融機構(gòu)利益，以金融機構(gòu)為核心

B、金融機構(gòu)利益，以客戶為核心

C、消費者利益，以金融機構(gòu)為核心

D、消費者利益，以客戶為核心

試題答案：D

試題解析：

行為風(fēng)險的定義把消費者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險理念。整個行為風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、報告、控制、緩釋過程都圍繞消費者或客戶利益是否受到損害展開 。

66、隨著金融業(yè)務(wù)跨部門、跨產(chǎn)品、跨市場類別經(jīng)營行為日趨普遍，（ ）已成為最易誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險的主要風(fēng)險類型 。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、國別風(fēng)險

D、交叉性金融風(fēng)險

試題答案：D

試題解析：

交叉性金融風(fēng)險指由于金融機構(gòu)發(fā)起、投資、銷售交叉性金融產(chǎn)品而引起的跨風(fēng)險類型跨市場的金融風(fēng)險。隨著金融業(yè)務(wù)跨部門、跨產(chǎn)品、跨市場類別經(jīng)營行為日趨普遍，交叉性金融風(fēng)險已成為最易誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險的主要風(fēng)險類型。

67、商業(yè)銀行應(yīng)當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當制定壓力測試政策的是 （ ）。

A、董事會

B、股東大會

C、監(jiān)事會

D、高級管理層

試題答案：D

試題解析：

高級管理層應(yīng)當制定壓力測試政策；明確各部門職責(zé)分工；審議壓力情景設(shè)定，定期組織開展壓力測試，評估壓力測試結(jié)果對銀行的影響，制定和落實風(fēng)險改進措施， 將壓力測試結(jié)果運用到銀行的各項經(jīng)營管理決策中。

68、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯誤的是（ ）。

A、預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險類型

B、流動性風(fēng)險的預(yù)測期間一般以年為單位

C、預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D、市場風(fēng)險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測期間以天或周為單位

試題答案：B

試題解析：

對于市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險而言，由于其可能在短期甚至即時發(fā)生較大變化，風(fēng)險的傳導(dǎo)速度快，相應(yīng)的市場反應(yīng)效果短期內(nèi)顯現(xiàn)，因此以天或周為單位設(shè)計壓力情景的預(yù)測期間相當普遍。

69、商業(yè)銀行的流動性壓力測試的承壓指標與其他壓力測試不盡相同，流動性風(fēng)險的承壓指標重點關(guān)注（ ）。

A、商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率

B、商業(yè)銀行的凈利潤率

C、商業(yè)銀行的支付能力指標

D、商業(yè)銀行的資本充足率

試題答案：C

試題解析：

流動性壓力測試的承壓指標與其他壓力測試不同。信用風(fēng)險或市場風(fēng)險壓力測試的承壓指標是銀行盈利或虧損，以及虧損對銀行資本的影響，關(guān)系銀行是否會因為嚴重的虧損導(dǎo)致資不抵債。而流動性風(fēng)險的承壓指標是銀行的支付能力，也即銀行是否有能力在資金嚴重流失的情況下，保持足夠的流動性頭寸，維持銀行的正常經(jīng)營。

70、資本充足率的定期壓力測試至少（ ）一次。

A、半年

B、一年

C、兩年

D、三年

試題答案：B

試題解析：

資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。