中級銀行《風險管理》精華知識點3：風險限額的概念

中級銀行《風險管理》精華知識點：風險限額的概念

一、含義：是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設定的主要風險指標的控制上(下)限：

?最常用的風險事前控制的手段

?有效傳導風險偏好的重要工具

二、限額設定的維度：客戶、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品

?按約束的風險類型，分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險限額

?單個風險的分量限額、風險總量的限額（經(jīng)濟資本控制、RWA控制、雙線控制）

?集中度限額、VaR限額、止損限額

【單選題】下列關于商業(yè)銀行風險限額的描述，錯誤的是（ ）。

A.風險限額是風險偏好傳導的重要手段

B.風險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度

C.風險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設定的主要風險指標的控制上 （下）限

D.風險限額的設定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管要求為標準

【解析】在限額水平的設定上，盡管行業(yè)標準和監(jiān)管目標不是限額目標值設定的絕對參 考，但大多數(shù)銀行仍然會把監(jiān)管目標作為限額管理的底線，并在此之上設置一定的緩沖。

【答案】D