中級(jí)銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華知識(shí)點(diǎn)2：風(fēng)險(xiǎn)偏好概念

中級(jí)銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)偏好概念

（1）定義：

是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程中,愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量。是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分, 是董事會(huì)在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上, 最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線。

（2）董事會(huì)和高管層承擔(dān)的角色：

?董事會(huì)負(fù)責(zé)設(shè)定偏好

?高管層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作

（3）風(fēng)險(xiǎn)偏好制定過(guò)程中需考慮的因素：

?與利益相關(guān)人的期望

?該銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的能力

?監(jiān)管要求

?充分考慮壓力測(cè)試

【單選題】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A.董事會(huì) 

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

C.監(jiān)事會(huì) 

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

【解析】在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重

大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)

行監(jiān)督。

【答案】A

【多選題】商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好的過(guò)程中，應(yīng)考慮的因素包括（）。

A.監(jiān)管要求

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望

C.同業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好水平

D.愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力

E.壓力測(cè)試結(jié)果

【解析】商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)程中需要考慮以下因素：①風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的

期望；②該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力；③監(jiān)管要求；④壓力測(cè)試的結(jié)果。

【答案】ABDE