中級銀行《風(fēng)險管理》精華知識點三

知識點精講：違約概率模型的基本概念

（1）違約風(fēng)險暴露（EAD）：是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額

（2）違約概率與非違約概率：指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，若以P表示，則非違約概率為1- P。

（3）違約損失率（LGD）：違約損失率指估計的某一債項違約后損失的金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，若以θ表示風(fēng)險資產(chǎn)回收率，則損失率為1- θ。

（4）預(yù)期損失=違約概率*違約風(fēng)險暴露*違約損失率。

【單選題】某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0. 10,違約損失率（LGD）是0. 50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A、0.8

B、4

C、1

D、3.2

【答案】C

【解析】

預(yù)期損失=違約概率（PD）*違約風(fēng)險暴露（EAD） *違約損失率（LGD）=0. 1 *20*0.5 =1（億元）。