11月18日期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》真題估分

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2023年11月期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》真題及答案（考生回憶）

一、單選題

1.當(dāng)客戶的可用資金為負(fù)值時(shí)，以下合理的處理措施是（）

A.期貨公司應(yīng)對(duì)客戶持倉(cāng)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)

B.期貨公司應(yīng)通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉(cāng)

C.期貨交易所應(yīng)對(duì)客戶持倉(cāng)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)

D.期貨交易所應(yīng)通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉(cāng)

參考答案：B

2.一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時(shí)，銀行（報(bào)價(jià)方）報(bào)價(jià)如下:美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343。（1M）近端掉期點(diǎn)為40.00 /4500（bp），（2M）遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為55.00/60.00（p）。作為發(fā)起方的某機(jī)構(gòu)，如果交易方向是先買入、后賣出。則近端掉期全價(jià)為遠(yuǎn)端掉期全價(jià)為（）

A.6.2388;6.2398

B.6.2380;6.2380

C.6.2398;6.2380

D.6.2403;6.2403

參考答案：A

3.某日，中金所T1606的合約價(jià)格為99，815這意味著（）。

A.面值為100元的10年期國(guó)債，收益率為0.185%

B.面值為100元的10年期國(guó)債，折現(xiàn)率為0.185%

C.面值為100元的10年期國(guó)債期貨價(jià)格為99.815元，不含應(yīng)計(jì)利息

D.面值為100元的10年期國(guó)債期貨價(jià)格為99.815元，含有應(yīng)計(jì)利息

參考答案：C

4.利用股指期貨套期保值可以降低股票或股票組合的（）

A.經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.非經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：D

5.根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，若確定交易時(shí)間的權(quán)利屬于買方，則稱為（）。

A.買方叫價(jià)交易

B.賣方叫價(jià)交易

C.贏利方叫價(jià)交易

D.虧損方叫價(jià)交易

參考答案：A

6.如果某一筆期貨合約的買方為開(kāi)倉(cāng)交易，賣方為平倉(cāng)交易，兩者成交后該期貨合約的（）。

A.空頭持倉(cāng)增加

B.總持倉(cāng)量增加

C.總持倉(cāng)量不變

D.多頭持倉(cāng)減少

參考答案：C

7.艾略特波浪理論認(rèn)為，一個(gè)完整的波浪包括____個(gè)小浪，前_浪為主升（跌）浪，后____浪為調(diào)整浪。（）

A.8;3;5

B.8;5;3

C.5;3;2

D.5;2;3

參考答案：B

8.在期貨交易中，買賣雙方都要繳納期貨合約價(jià)值（）的保證金。

A.5%~10%

B.5%~15%

C.3%~10%

D.3%~15%

參考答案：B

9.其他條件不變，若中央銀行實(shí)行寬松的貨幣政策，理論上商品價(jià)格水平 0。

A.變化方向無(wú)法確定

B.保持不變

C.隨之上升

D.隨之下降

參考答案：C

10.上海期貨交易所的期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)是（）。

A.附屬于期貨交易所的相對(duì)獨(dú)立機(jī)構(gòu)

B.交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)

C.由幾家期貨交易所共同擁有

D.完全獨(dú)立于期貨交易所

參考答案：B

11.2015年3月6日，中國(guó)外匯市場(chǎng)交易中心歐元兌人民幣匯率中間價(jià)報(bào)價(jià)為100歐元/人民幣680.61，表示1元人民幣可兌換（）歐元。

A.1329

B.0.1469

C.6806

D.6.8061

參考答案：B

12.某交易者以6美元/股的價(jià)格買入一張某股票3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為100美元/股的看跌期權(quán)（合約單位為100股，不考慮交易費(fèi)用）。從理論上說(shuō)，該交易者從此策略中承受的最大可能損失是（）。

A.9 400美元

B.10600美元

C.600美元

D.無(wú)限大

參考答案：C

13.滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指期貨合約的（）

A.收盤價(jià)

B.最后1小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)網(wǎng)權(quán)

C.全天成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)

D.最后2小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)

參考答案：B

14.某可交割國(guó)債的票面利率為3,42%，對(duì)應(yīng)于某期貨合約的轉(zhuǎn)換子為1.0167，某日，該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99.640元，距上次付息日的天數(shù)為6，期間的應(yīng)計(jì)利息為0.6465元期貨價(jià)格為97.525元，距交割的天數(shù)為166天，期間債券的應(yīng)計(jì)利息為2.2019元。則該國(guó)債的隱含回購(gòu)利案為（）

A.[（97.525 +2.201 9）-（99.640+0.6465）]/[（99.640 -1.0167 +0.64 5）x166/365]

B.[（97.525 +2.201 9）-（99.640 +0.6465）]/[（99.640/1.016 7+0.6465）x166/365]

C.[（97.525/1.016 7 42.2019）-（99.640+0.646 5）]/[（99.640 +0.646 5）x166/3657

D.[（97.525 x1.016 7 +2.201 9） -（99.640+0.646 5）1/[（99.640 +0.646 5） x166/365]

參考答案：D

15.一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時(shí)，銀行（報(bào)價(jià)方）報(bào)價(jià)如下：

美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343；

（1M）近端掉期點(diǎn)為40.00/45.00（bp）；

（2M）遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為55.00/60.00（bp）；

如果發(fā)起方為近端買入、遠(yuǎn)端賣出。則其近端掉期全價(jià)為如果發(fā)起方為近端買人，遠(yuǎn)端賣出，則遠(yuǎn)端掉期全價(jià)為（）

A.6.2400

B.6.2403

C.6.2398

D.6.2395

參考答案：C

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