上海期貨交易所交易細則（修訂版）發(fā)布

上海期貨交易所交易細則（修訂版）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范期貨交易，保護期貨交易當事人的合法權益，保障上海期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的順利進行，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細則。

第二條 交易所、會員、客戶應當遵守本細則。

第二章 席位管理

第三條 交易席位是會員將交易指令輸入交易所計算機交易系統(tǒng)參與集中競價交易的通道。

交易席位按照席位接入地點分為場內交易席位和遠程交易席位。遠程交易席位是指會員在其營業(yè)場所、通過同交易所計算機交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通訊系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加交易所集中競價交易的一種交易方式。

第四條 會員可以根據(jù)業(yè)務需要，申請相應數(shù)量的交易席位。

第五條 會員申請交易席位，應當具備以下條件：

（一）交易量和資金量達到交易所要求的規(guī)模；

（二）配備穩(wěn)定可靠且具有備份系統(tǒng)的計算機系統(tǒng)和包含通訊線路在內的通訊系統(tǒng)，配有相關專業(yè)人員；

（三）有健全的規(guī)章制度和遠程交易管理辦法；

（四）經(jīng)營狀況良好，無嚴重違規(guī)違約記錄。

申請遠程交易席位的，擬開設遠程交易所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運作的要求。

第六條 申請場內交易席位的，應當向交易所提交《上海期貨交易所會員場內交易席位申請表》。

第七條  申請遠程交易席位的，應當向交易所提交下列材料：

（一）交易席位用途和類別；

（二）交易席位安裝地址和說明；

（三）交易系統(tǒng)軟件和版本信息；

（四）使用客戶類型和客戶數(shù)；

（五）交易所要求提供的其他材料。

第八條 交易所應當自收到符合要求的全部申請材料之日起10個交易日內提出審核意見。決定批準的，通知會員進行系統(tǒng)調試；決定不予批準的，通知申請人并說明理由。

第九條 會員應當完成交易設施安裝和系統(tǒng)調試，并接受交易所組織的整體測試和模擬運作。

第十條 交易設施安裝和系統(tǒng)符合開通條件的，應當在收到繳費通知之日起10個交易日內向交易所繳納交易席位費。繳費完成后，由交易所通知會員具體開通日期。

第十一條 使用交易席位的，應當按年繳納交易席位費，具體標準由交易所另行規(guī)定。

撤銷交易席位的，已收取的交易席位費不予退還。

第十二條 會員應當加強對其遠程交易的管理和遠程交易系統(tǒng)的維護，并對交易所提供的軟件接口和文檔資料負有保密義務。主要設施需要更換或作技術調整的，或者遠程交易席位遷移出原登記備案地，應當事先征得交易所同意。交易所有權對遠程交易席位的使用情況進行監(jiān)督檢查。

第十三條 具有下列情況之一的，交易席位予以撤銷：

（一）提出撤銷交易席位申請，經(jīng)交易所核準的；

（二）私下轉包、轉租或者轉讓交易席位的；

（三）利用交易系統(tǒng)竊密或者破壞交易系統(tǒng)的；

（四）管理混亂，經(jīng)查實已不具備開設條件的；

（五）會員喪失會員資格的；

（六）存在嚴重違規(guī)行為的；

（七）交易所認為應當撤銷交易席位的其他情況。

第十四條 由于計算機終端、通訊系統(tǒng)等交易設施發(fā)生故障，致使10%以上的會員不能正常交易的，交易所應當暫停交易，直至故障消除為止。

第三章 交易大廳管理

第十五條 交易大廳是集中交易期貨合約的場所，出入交易大廳的人員為：經(jīng)交易所登記批準的出市代表、交易所場務管理人員、交易所特許人員。

第十六條 出市代表是受會員委派并代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令進行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關的行為由會員負責。

第十七條 出市代表應當具備下列條件：

（一）年滿十八周歲，具有完全民事行為能力；

（二）經(jīng)交易所專業(yè)培訓并取得合格證書；

（三）品行端正，有良好的職業(yè)道德；

（四）沒有刑事處罰記錄。

第十八條 辦理出市代表證件應當提供會員法人委托書原件、出市代表申請表（加蓋單位公章）、出市代表資格證、身份證、學歷證等材料。

第十九條 每個交易席位限兩名出市代表進場，特殊情況應當經(jīng)交易所批準。

第二十條 出市代表可以在每個交易日開市前30分鐘內進入交易大廳做開市準備； 出市代表在交易時間內不得隨意出入交易大廳，特殊情況應當經(jīng)場務管理人員批準；收市后出市代表應當在30分鐘內離開交易大廳。

第二十一條 出市代表應當佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。

第二十二條 出市代表應當愛護交易大廳內的各種設施，嚴格按照交易所有關交易大廳計算機設備管理規(guī)定操作，損壞者要照價賠償并按有關規(guī)定處罰。

第二十三條 出市代表攜帶交易設備進出交易大廳應當經(jīng)交易所核準。

第二十四條 出市代表應當服從交易所場務管理人員的管理。

第二十五條 出市代表應當將交易所文件、通知、公告等材料及時送交所在會員。

第二十六條 會員應當妥善管理交易密碼。因交易密碼泄露造成的后果由會員承擔。

第二十七條 出市代表不得有下列行為：

（一）無故遲到或早退；

（二）攜帶器械、各種食品進入交易大廳；

（三）行為舉止不文明，損害、破壞交易設施，影響交易大廳內的衛(wèi)生環(huán)境；

（四）在交易大廳內未按要求著裝；

（五）未按正常程序操作交易系統(tǒng)；

（六）在交易期間隨意走動、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、玩游戲機等影響交易秩序；

（七）影響其他席位的正常交易或交易所場務管理人員的正常工作；

（八）借用、盜用其他會員的電話或交易終端；

（九）未經(jīng)許可在交易大廳拍照、錄像；

（十）偽造、轉借出市代表證；

（十一）其他影響交易所聲譽、交易大廳內正常秩序的行為。

第二十八條 會員辭退、更換出市代表或出市代表離開原會員，應當及時到交易所辦理撤銷出市代表委托手續(xù)，并交還出市代表證。會員未能交還出市代表證的，應當及時向交易所有關部門書面報告情況，得到回執(zhí)后，即可免除會員責任。會員未及時辦理撤銷手續(xù)或交還出市代表證的，所造成的一切后果由會員承擔。

第二十九條 除會員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會員同意外，被撤銷出市代表授權的人員，交易所在三個月內不受理其到其他會員處任出市代表的注冊申請。

第四章 價 格

第三十條 交易所應當及時發(fā)布以下與交易有關的信息：

（一）開盤價。開盤價是指某一期貨合約開市前五分鐘內經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格。

（二）收盤價。收盤價是指某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價格。

（三）較高價。較高價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的較高成交價格。

（四）最低價。最低價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最低成交價格。

（五）最新價。最新價是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新成交價格。

（六）漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。

（七）較高買價。較高買價是指某一期貨合約當日買方申請買入的即時較高價格。

（八）最低賣價。最低賣價是指某一期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。

（九）申買量。申買量是指某一期貨合約當日交易所交易系統(tǒng)中未成交的較高價位申請買入的下單數(shù)量。

（十）申賣量。申賣量是指某一期貨合約當日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價位申請賣出的下單數(shù)量。

（十一）結算價。結算價是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的，當日結算價按照交易所相關規(guī)定確定。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。

（十二）成交量。成交量是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量。

（十三）持倉量。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數(shù)量。

（十四）行權量。行權量是指期權合約以行權為了結方式的數(shù)量。

第三十一條 交易指令分限價指令、取消指令和交易所規(guī)定的其他指令。

限價指令每次最大下單數(shù)量為500手。交易指令每次最小下單量為1手。

交易指令的報價只能在價格波動限制之內。

第三十二條 開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內進行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間，開市時產(chǎn)生開盤價。

集合競價未產(chǎn)生成交價格的，以集合競價后第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按照《上海期貨交易所交易規(guī)則》相關規(guī)定確定，此時前一成交價為上一交易日收盤價。

交易系統(tǒng)自動控制集合競價申報的開始和結束并在計算機終端上顯示。

第三十三條 集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交； 等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。

第三十四條 開盤集合競價中的未成交申報單自動參與開市后競價交易。

第三十五條 新上市合約的掛盤基準價由交易所確定并提前公布。掛盤基準價是確定新上市合約第一天交易漲跌停板額的依據(jù)。

第三十六條 新上市合約掛盤當日漲跌停板為正常漲跌停板的二倍（交易保證金維持合約規(guī)定比例）。如當日有成交，于下一交易日恢復到合約規(guī)定的漲跌停板，該合約其當日結算價按照《上海期貨交易所結算細則》第三十八條中當日有成交的期貨合約當日結算價確定方式確定；如當日無成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板和保證金，該合約其當日結算價參照《上海期貨交易所結算細則》第三十八條中當日無成交的期貨合約當日結算價確定方式確定，在適用該部分規(guī)定時，新上市合約掛盤當日的掛牌基準價視為“該合約上一交易日的結算價”。

第五章 交易編碼

第三十七條 交易所實行交易編碼備案制度。交易編碼是指會員和客戶進行期貨交易的專用代碼。

第三十八條 交易編碼分非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼。交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。

第三十九條 客戶交易編碼有十二位數(shù)字構成，前四位數(shù)是會員號，后八位數(shù)是客戶號。如客戶交易編碼為000100001535，會員號為0001，客戶號為00001535。出市代表在輸入交易指令時只輸入客戶號1535即可。

第四十條 非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼位數(shù)相同，但后八位是其會員號。如非期貨公司會員的會員號為120，其非期貨公司會員交易編碼是012000000120，出市代表在輸入交易指令時只輸入會員號120即可。

第四十一條 非期貨公司會員交易編碼與客戶交易編碼互不占用，001至1000號預留給非期貨公司會員，客戶號從1001號開始編制。

第四十二條 一個客戶在交易所內只能有一個客戶號，但可以在不同的期貨公司會員開戶。其交易編碼只能是會員號不同，而客戶號應當相同。

根據(jù)中國法律、法規(guī)、規(guī)章和有關規(guī)定，需要對資產(chǎn)進行分戶管理的證券公司、基金管理公司、信托公司、銀行和其他金融機構，以及社會保障類公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者等特殊單位客戶，可以按照中國期貨市場監(jiān)控中心有限責任公司的規(guī)定申請交易編碼。

第四十三條 期貨公司會員應當按交易所要求，根據(jù)會員服務系統(tǒng)中關于客戶錄入的提示輸入客戶資料。

第四十四條 期貨公司會員在會員服務系統(tǒng)中錄入客戶資料后，應當將該客戶資料傳送于交易所備案，交易所在收到符合要求的客戶資料后，即開通該客戶在交易系統(tǒng)中的交易。

第四十五條 有下列情況之一的，客戶交易編碼予以注銷：

（一）客戶備案資料不真實的；

（二）期貨公司會員申請注銷，且客戶交易編碼下沒有持倉的；

（三）違反交易編碼制度的其他情況。

第四十六條 客戶提供虛假的開戶資料或期貨公司會員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責令期貨公司會員限期平倉，平倉后交易所注銷該客戶交易編碼，同時按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關規(guī)定進行處理。

第六章 附 則

第四十七條 違反本細則規(guī)定的，交易所按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關規(guī)定處理。

第四十八條 有關連續(xù)交易相關的交易暫停、調整交易開市收市時間，上海期貨交易所連續(xù)交易細則有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。

第四十九條 交易所對期權交易業(yè)務有特別規(guī)定的，適用其規(guī)定。

第五十條 本細則解釋權屬于上海期貨交易所。

第五十一條 本細則自2022年3月22日起實施。

原文鏈接：http://www.shfe.com.cn/news/notice/911341445.html