2022年期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識》綜合題練習(xí)（四）

“期貨基礎(chǔ)知識”科目共140道題目，所有試題均為客觀選擇題。選擇題包括單選題、多選題、判斷題和綜合題四種類型。距離2022年期貨從業(yè)資格考試還有一段時間，大家可以每天做點(diǎn)試題來鞏固考試知識點(diǎn)，熟悉考題。小編特為大家整理了2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》綜合題供大家參考練習(xí)。

2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》模擬試題

綜合題（每道1分。在以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，至少有一個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確的代碼填入括號內(nèi)）

16、下列關(guān)于期貨套利與期貨投機(jī)交易的區(qū)別的說法，正確的是（   ）。

A. 期貨投機(jī)交易只是利用單一期貨合約絕對價格的波動賺取利潤，而套利是從相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的相對價格差異變動套取利潤

B. 期貨投機(jī)交易在一段時間內(nèi)只做買或賣，而套利則是在同一時間買入和賣出相關(guān)期貨合約

C. 期貨套利交易賺取的是價差變動的收益

D. 期貨套利交易成本一般要低于投機(jī)交易成本

【答案】ABCD

17、在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的來源有（   ）。

A. 組成指數(shù)的成分股太多

B. 組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化

C. 股票市場的波動性

D. 復(fù)制時產(chǎn)生零碎股

【答案】AD

18、3月1日，某投資者開倉持有3張3月份的恒生指數(shù)期貨合約多頭頭寸和2張4月份的恒生指數(shù)期貨合約空頭頭寸，其開倉價分別為15 125點(diǎn)和15 200點(diǎn)，該日結(jié)算價分別為15 285點(diǎn)和15 296點(diǎn)。

(1) 3月2日，若該投資者將所持合約全部平倉，平倉價分別為15 320點(diǎn)和15 330點(diǎn)，則該投資者的當(dāng)日盈虧為（   ）港元。（合約乘數(shù)50港元，不考慮交易費(fèi)用）

A. 盈利1 850

B. 虧損1 850

C. 盈利 16 250

D. 虧損 16 250

【答案】A

(2) 3月2日，若該投資者繼續(xù)持有上述頭寸，該日3月和4月合約的結(jié)算價分別為15 400點(diǎn)和15 410點(diǎn)，則該投資者的當(dāng)日盈虧為（   ）港元。（不考慮交易費(fèi)用）

A. 虧損5 850

B. 盈利5 850

C. 虧損 28 650

D. 盈利 28 650

【答案】B

19、滬深300指數(shù)由中證指數(shù)公司編制、維護(hù)和發(fā)布。該指數(shù)的300只成分股從（   ）兩家交易所選出，是反映國內(nèi)滬、深兩市整體走勢的指數(shù)。

A. 京

B. 滬

C. 深

D. 廣

【答案】BC

20、下列關(guān)于交割結(jié)算價的選取不同交易所存在差異的說法中，正確的有（   ）。

A. 美國芝加哥商業(yè)交易所的S&P500指數(shù)期貨的交割結(jié)算價是以最后結(jié)算日（即周五上午）現(xiàn)指特別開盤報(bào)價為交割結(jié)算價

B. 中國香港的恒生指數(shù)期貨采取最后交易日現(xiàn)指每5分鐘報(bào)價的平均值整數(shù)為交割結(jié)算價

C. 美國芝加哥商業(yè)交易所的S&P500指數(shù)期貨的交割結(jié)算價是以最后結(jié)算日（即周一上午）現(xiàn)指特別開盤報(bào)價為交割結(jié)算價

D. 中國香港的恒生指數(shù)期貨采取最后交易日現(xiàn)指每15分鐘報(bào)價的平均值整數(shù)為交割結(jié)算價

【答案】AB