2022年期貨投資分析模擬習(xí)題十一

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1、使用BPV法（也稱基點(diǎn)價(jià)值法）計(jì)算的套期保值比例為（  ）。[參考公式：套期保值比例=(被套期保值債券的bpv×ctd轉(zhuǎn)換因子）/ ctd的bpv]

A.75.2％

B.77.5％

C.79.05％

D.81.0％

答案：C

2、假設(shè)棕櫚油期貨保證金率為13%，一年期貸款基準(zhǔn)利率為5.6%，期貨交易手續(xù)費(fèi)（單邊）為5元/手，該企業(yè)將套期保值比例定為風(fēng)險(xiǎn)敞口的80%。5月30日棕櫚油期貨合約的結(jié)算價(jià)為5590元/噸，則該公司當(dāng)天參與期貨交易成本核算約為（  ）萬元。

A.1860.2

B.1874.5

C.1906.0

D.1916.7

答案：B

3、湖北一家飼料企業(yè)通過交割買入山東中糧黃海的豆粕廠庫倉單，該客戶與中糧集團(tuán)簽訂協(xié)議，集團(tuán)安排將其串換至旗下江蘇東海糧油提取現(xiàn)貨。其中，串出廠庫（黃海）升貼水為-30元/噸，該客戶與油廠談判確定的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整費(fèi)上限為30元/噸，現(xiàn)貨價(jià)差為50元/噸，此次倉單串換費(fèi)用為（  ）元/噸。[參考公式：串換費(fèi)用=串出廠庫升貼水+現(xiàn)貨價(jià)差+廠庫生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整費(fèi)]

A.50

B.110

C.60

D.80

答案：A

4、6月25日，銅期貨價(jià)格下跌至43500元/噸，當(dāng)天長江有色金屬市場(chǎng)銅現(xiàn)貨價(jià)格平均價(jià)為43100元/噸。通過套保衛(wèi)浴公司（  ）。

A.虧損2900元/噸

B.盈利2900元/噸

C.虧損4280元/噸

D.盈利4280元/噸

答案：C

5、該產(chǎn)品的保本比例是（  ）。

A.0

B.80%

C.120%

D.-100%

答案：B

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