2021年《期貨投資分析》模擬試題7

下面就是小編為大家整理的2021年《期貨投資分析》模擬試題了，一起來(lái)試試看吧。

1、量化交易中的不當(dāng)交易行為主要包括(     )。

A.自成交

B.幌騙

C.內(nèi)幕交易

D.搶跑

參考答案：BD

2、多元回歸模型可能產(chǎn)生多重共線性的常見(jiàn)原因有(      )。

A.變量之間有相反的變化趨勢(shì)

B.模型中包含有滯后變量

C.變量之間有相同的變化趨勢(shì)

D.從總體中取樣受到限制

參考答案：ABCD

3、適合做外匯期貨買入套期保值的有(      )。

A. 三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率上升

B. 三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率下降

C. 外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣升值

D. 外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣貶值

參考答案：AC

4、(      )是在持有某種資產(chǎn)的同時(shí)，購(gòu)進(jìn)以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。

A. 備兌看漲期權(quán)策略

B. 保護(hù)性看跌期權(quán)策略

C. 保護(hù)性看漲期權(quán)策略

D. 拋補(bǔ)式看漲期權(quán)策略

參考答案：B

5、下列說(shuō)法中正確的是(      )。

A. 非可交割債券套保的基差風(fēng)險(xiǎn)比可交割券套保的基差風(fēng)險(xiǎn)更小

B. 央票能有效對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)

C. 利用國(guó)債期貨通過(guò)beta來(lái)整體套保信用債券的效果相對(duì)比較差

D. 對(duì)于不是最便宜可交割券的債券進(jìn)行套保不會(huì)有基差風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：C

6、通過(guò)列出上期結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存、當(dāng)期生產(chǎn)量、進(jìn)口量、消耗量、出口量、當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存等大量的供給與需求方面的重要數(shù)據(jù)的基本面分析方法是(??)。

A. 經(jīng)驗(yàn)法

B. 平衡表法

C. 圖表法

D. 分類排序法

參考答案：B

7、套期保值是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立一種盈虧沖抵的機(jī)制，最終可能出現(xiàn)的結(jié)果有(      )

A.盈虧相抵后還有盈利

B.盈虧相抵后還有虧損

C.盈虧完全相抵

D.盈利一定大于虧損

答案：ABC

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