2021年《期貨投資分析》模擬試題5

以下就是小編為大家整理的2021年《期貨投資分析》模擬試題，一起來試試看吧。

1、如果該經理想通過該5年期國債期貨對沖資產組合的利率風險，則需要賣出(     )手國債期貨合約。

A. 70

B. 75

C. 88

D. 94

參考答案：A

2、組合保險在市場發(fā)生不利變化時保證組合價值不會低于設定的最低收益，同時在市場發(fā)生有利變化時，組合的價值(     )。

A. 隨之上升

B. 保持在最低收益

C. 保持不變

D. 不確定

參考答案：A

3、消除多重共線性影響的方法有(      )。

A.逐步回歸法

B.變換模型的形式

C.增加樣本容量

D.嶺回歸法

參考答案：ABCD

4、某投資者持有雙貨幣債券，則投資者的本金和債券的利息應以(     )計價，而債券的本金償還應以(     )計價。

A.本幣 本幣

B.本幣 外幣

C.外幣 外幣

D.外幣 本幣

參考答案：B

5、ARMA模型參數估計的顯著性檢驗是用博克斯-皮爾斯提出的Q統(tǒng)計量完成。(     )

A.正確

B.錯誤

參考答案：B

6、點價的實質是一種(     )行為。

A.投資

B.投機

C.儲存

D.套保

參考答案：B

7、在持有成本理論模型假設下，若F表示期貨價格，S表示現(xiàn)貨價格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價格可表示為(     )。

A.F=S+W-R

B.F=S+W+R

C.F=S-W-R

D.F=S-W+R

參考答案：A

8、量化交易系統(tǒng)變更管理的核心風險控制要素包括(     )。

A. 授權

B. 可審計性

C. 分階段部署

D. 驗證

參考答案：AB

9、備兌看漲期權策略是指(     )。

A. 持有標的股票，賣出看跌期權

B. 持有標的股票，賣出看漲期權

C. 持有標的股票，買入看跌期權

D. 持有標的股票，買入看漲期權

參考答案：B

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