2021年《期貨投資分析》模擬試題5

以下就是小編為大家整理的2021年《期貨投資分析》模擬試題，一起來試試看吧。

1、如果該經(jīng)理想通過該5年期國債期貨對(duì)沖資產(chǎn)組合的利率風(fēng)險(xiǎn)，則需要賣出(     )手國債期貨合約。

A. 70

B. 75

C. 88

D. 94

參考答案：A

2、組合保險(xiǎn)在市場(chǎng)發(fā)生不利變化時(shí)保證組合價(jià)值不會(huì)低于設(shè)定的最低收益，同時(shí)在市場(chǎng)發(fā)生有利變化時(shí)，組合的價(jià)值(     )。

A. 隨之上升

B. 保持在最低收益

C. 保持不變

D. 不確定

參考答案：A

3、消除多重共線性影響的方法有(      )。

A.逐步回歸法

B.變換模型的形式

C.增加樣本容量

D.嶺回歸法

參考答案：ABCD

4、某投資者持有雙貨幣債券，則投資者的本金和債券的利息應(yīng)以(     )計(jì)價(jià)，而債券的本金償還應(yīng)以(     )計(jì)價(jià)。

A.本幣 本幣

B.本幣 外幣

C.外幣 外幣

D.外幣 本幣

參考答案：B

5、ARMA模型參數(shù)估計(jì)的顯著性檢驗(yàn)是用博克斯-皮爾斯提出的Q統(tǒng)計(jì)量完成。(     )

A.正確

B.錯(cuò)誤

參考答案：B

6、點(diǎn)價(jià)的實(shí)質(zhì)是一種(     )行為。

A.投資

B.投機(jī)

C.儲(chǔ)存

D.套保

參考答案：B

7、在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價(jià)格，S表示現(xiàn)貨價(jià)格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價(jià)格可表示為(     )。

A.F=S+W-R

B.F=S+W+R

C.F=S-W-R

D.F=S-W+R

參考答案：A

8、量化交易系統(tǒng)變更管理的核心風(fēng)險(xiǎn)控制要素包括(     )。

A. 授權(quán)

B. 可審計(jì)性

C. 分階段部署

D. 驗(yàn)證

參考答案：AB

9、備兌看漲期權(quán)策略是指(     )。

A. 持有標(biāo)的股票，賣出看跌期權(quán)

B. 持有標(biāo)的股票，賣出看漲期權(quán)

C. 持有標(biāo)的股票，買入看跌期權(quán)

D. 持有標(biāo)的股票，買入看漲期權(quán)

參考答案：B

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