2021年《期貨投資分析》模擬試題2

下面就是小編為大家整理的2021年《期貨投資分析》模擬試題，一起來試試看吧。

1、下列關于基差交易的說法正確的是(      )。

A. 基差交易在實際操作中有多種交易方式，比如可以使用非CTD券進行交易，同時也會有更少風險

B. 投資者可以進行單邊的基差交易，當基差較大時，買入國債期貨替代手中的現(xiàn)貨，基差收斂后平倉國債期貨再買回現(xiàn)貨，以達到增強收益的目的

C. 國債基差交易期貨頭寸手數(shù)要用轉換因子調整，同樣市值的不同債券賣空手數(shù)也不一樣

D. 國債期貨是實物交割，最終的CTD券可能會發(fā)生變動，也為國債基差交易帶來更多變數(shù)

參考答案：BCD

2、下列關于芝加哥商業(yè)交易所(CME)人民幣期貨套期保值的說法，不正確的是(      )。

A. 擁有人民幣負債的美國投資者適宜做多頭套期保值

B. 擁有人民幣資產(chǎn)的美國投資者適宜做空頭套期保值

C. 擁有人民幣負債的美國投資者適宜做空頭套期保值

D. 擁有人民幣資產(chǎn)的美國投資者適宜做多頭套期保值

參考答案：CD

3、非可交割券包括(      )。

A. 剩余期限過短的國債

B. 浮動附息債券

C. 央票

D. 剩余期限過長的國債

參考答案：ABCD

4、假設經(jīng)濟體中只有A、B和C三個廠商和消費者。A年產(chǎn)值5000元，其中2000元和200元來自向B和C銷售產(chǎn)品的收入，其余來自消費者。B年產(chǎn)值500元，其產(chǎn)品全部由消費者購買。C年產(chǎn)值6000元，其中，3000元由廠商A購買，其余由消費者購買。假定所有的生產(chǎn)投入均用光，國內生產(chǎn)總值為(     )元。

A.2000

B.5800

C.6300

D.10800

參考答案：C

5、波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)是由BCI、BPI、BSI、BHSI等四種指數(shù)的(     )組成。

A.加權平均數(shù)

B.幾何平均數(shù)

C.算數(shù)平均數(shù)

D.調和平均數(shù)

參考答案：A

6、在測度期權價格風險的常用指標中，Rho 值用來衡量(     )。

A.時間變動的風險

B.利率變動的風險

C.標的資產(chǎn)價格變動的風險

D.波動率變動的風險

參考答案：B

7、當出現(xiàn)信號閃爍時，說明模型的策略里在判斷買賣交易的條件中使用了(     )。

A.過去函數(shù)

B.參數(shù)高原

C.未來函數(shù)

D.修正函數(shù)

參考答案：C

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