2021年《期貨投資分析》模擬試題2

下面就是小編為大家整理的2021年《期貨投資分析》模擬試題，一起來試試看吧。

1、下列關(guān)于基差交易的說法正確的是(      )。

A. 基差交易在實(shí)際操作中有多種交易方式，比如可以使用非CTD券進(jìn)行交易，同時(shí)也會(huì)有更少風(fēng)險(xiǎn)

B. 投資者可以進(jìn)行單邊的基差交易，當(dāng)基差較大時(shí)，買入國(guó)債期貨替代手中的現(xiàn)貨，基差收斂后平倉國(guó)債期貨再買回現(xiàn)貨，以達(dá)到增強(qiáng)收益的目的

C. 國(guó)債基差交易期貨頭寸手?jǐn)?shù)要用轉(zhuǎn)換因子調(diào)整，同樣市值的不同債券賣空手?jǐn)?shù)也不一樣

D. 國(guó)債期貨是實(shí)物交割，最終的CTD券可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)，也為國(guó)債基差交易帶來更多變數(shù)

參考答案：BCD

2、下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所(CME)人民幣期貨套期保值的說法，不正確的是(      )。

A. 擁有人民幣負(fù)債的美國(guó)投資者適宜做多頭套期保值

B. 擁有人民幣資產(chǎn)的美國(guó)投資者適宜做空頭套期保值

C. 擁有人民幣負(fù)債的美國(guó)投資者適宜做空頭套期保值

D. 擁有人民幣資產(chǎn)的美國(guó)投資者適宜做多頭套期保值

參考答案：CD

3、非可交割券包括(      )。

A. 剩余期限過短的國(guó)債

B. 浮動(dòng)附息債券

C. 央票

D. 剩余期限過長(zhǎng)的國(guó)債

參考答案：ABCD

4、假設(shè)經(jīng)濟(jì)體中只有A、B和C三個(gè)廠商和消費(fèi)者。A年產(chǎn)值5000元，其中2000元和200元來自向B和C銷售產(chǎn)品的收入，其余來自消費(fèi)者。B年產(chǎn)值500元，其產(chǎn)品全部由消費(fèi)者購買。C年產(chǎn)值6000元，其中，3000元由廠商A購買，其余由消費(fèi)者購買。假定所有的生產(chǎn)投入均用光，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為(     )元。

A.2000

B.5800

C.6300

D.10800

參考答案：C

5、波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)是由BCI、BPI、BSI、BHSI等四種指數(shù)的(     )組成。

A.加權(quán)平均數(shù)

B.幾何平均數(shù)

C.算數(shù)平均數(shù)

D.調(diào)和平均數(shù)

參考答案：A

6、在測(cè)度期權(quán)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)中，Rho 值用來衡量(     )。

A.時(shí)間變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

B.利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

D.波動(dòng)率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：B

7、當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)閃爍時(shí)，說明模型的策略里在判斷買賣交易的條件中使用了(     )。

A.過去函數(shù)

B.參數(shù)高原

C.未來函數(shù)

D.修正函數(shù)

參考答案：C

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