《期貨投資分析》模擬練習(xí)題14

下面就是小編為大家整理的《期貨投資分析》模擬練習(xí)題，一起來(lái)試試看吧。

（一）單選題

1、經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于(     )時(shí)，說(shuō)明第j個(gè)解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性。

A.1

B.10

C.15

D.20

參考答案：B

2、某投資者決定投資外匯市場(chǎng)，購(gòu)買了美元對(duì)英鎊的外匯期貨合約，到期日為3個(gè)月，當(dāng)前美元對(duì)英鎊的匯率為1.5USD/GBP,美國(guó)和英國(guó)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為2%和6%，則該外匯期貨合約的理論價(jià)格(遠(yuǎn)期匯率)是(     )。

A.0.923

B.1.485

C.1.515

D.1.913

參考答案：B

3、如果某種商品供給曲線的斜率為正，在保持其余因素不變的條件下，該商品價(jià)格上升，將導(dǎo)致(　)。

A.供給增加

B.供給量增加

C.供給減少

D.供給量減少

參考答案：B

4、只要一出現(xiàn)瘋牛病報(bào)告的新聞，就會(huì)導(dǎo)致豆粕、大豆價(jià)格出現(xiàn)上漲，這是由于(　)的影響。

A.互補(bǔ)品

B.替代品

C.季節(jié)性因素

D.自然因素

參考答案：B

5、假設(shè)摩托車市場(chǎng)處于均衡，此時(shí)摩托車頭盔價(jià)格上升，在新的均衡中，摩托車的(　)。

A.均衡價(jià)格上升，均衡數(shù)量下降

B.均衡價(jià)格上升，均衡數(shù)量上升

C.均衡價(jià)格下降，均衡數(shù)量下降

D.均衡價(jià)格下降，均衡數(shù)量上升

參考答案：C

（二）多選題

6、解決信號(hào)閃爍的問(wèn)題可以采用的辦法包括(     )。

A. 用不可逆的條件來(lái)做為信號(hào)判斷條件

B. 用可逆的條件來(lái)做為信號(hào)判斷條件

C. 使正在變動(dòng)的未來(lái)函數(shù)變成已經(jīng)不再變動(dòng)的完成函數(shù)

D. 重新設(shè)立模型

參考答案：AC

7、下列關(guān)于夏普比率的說(shuō)法，正確的有(     )。

A. 在相同的回報(bào)水平下，回報(bào)率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高

B. 夏普比率由回報(bào)率和其標(biāo)準(zhǔn)差決定

C. 在不相同的回報(bào)水平下，回報(bào)率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高

D. 夏普比率由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率來(lái)決定

參考答案：AB

8、建立虛擬庫(kù)存的好處有(     )。

A. 完全不存在交割違約風(fēng)險(xiǎn)

B. 積極應(yīng)對(duì)低庫(kù)存下的原材料價(jià)格上漲

C. 節(jié)省企業(yè)倉(cāng)容

D. 減少資金占用

參考答案：BCD

9、關(guān)于敏感性分析，以下說(shuō)法正確的是(     )。

A. 期權(quán)價(jià)格的敏感性分析依賴于特定的定價(jià)模型

B. 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因子取值發(fā)生明顯非連續(xù)變化時(shí)，敏感性分析結(jié)果較為準(zhǔn)確

C. 做分析前應(yīng)準(zhǔn)確識(shí)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因子

D. 期權(quán)的希臘字母屬于敏感性分析指標(biāo)

參考答案：ACD

10、白噪聲過(guò)程需滿足的條件有(     )。

A.均值為0

B.方差為不變的常數(shù)

C.序列不存在相關(guān)性

D.隨機(jī)變量是連續(xù)型

參考答案：ABC

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