《期貨投資分析》模擬練習題3

以下就是小編為大家整理的《期貨投資分析》模擬練習題，一起來試試吧。

1、在測度期權價格風險的常用指標中，Rho 值用來衡量(    )。

A.時間變動的風險

B.利率變動的風險

C.標的資產價格變動的風險

D.波動率變動的風險

參考答案：B

2、在持有成本理論模型假設下，若F表示期貨價格，S表示現(xiàn)貨價格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價格可表示為(    )。

A.F=S+W-R

B.F=S+W+R

C.F=S-W-R

D.F=S-W+R

參考答案：A

3、某投資者持有雙貨幣債券，則投資者的本金和債券的利息應以()計價，而債券的本金償還應以(    )計價。

A.本幣 本幣

B.本幣 外幣

C.外幣 外幣

D.外幣 本幣

參考答案：B

4、適合做外匯期貨買入套期保值的有(    )。

A. 三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率上升

B. 三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率下降

C. 外匯短期負債者擔心未來貨幣升值

D. 外匯短期負債者擔心未來貨幣貶值

參考答案：AC

5、ARMA模型參數(shù)估計的顯著性檢驗是用博克斯-皮爾斯提出的Q統(tǒng)計量完成。(    )

A.正確

B.錯誤

參考答案：B

6、金融期貨主要包括(    )。

A. 股指期貨

B. 利率期貨

C. 外匯期貨

D. 黃金期貨

參考答案：ABC

7、機構投資者使用包括股指期貨在內的權益類衍生品實現(xiàn)各類資產組合管理策略，是因為這類衍生品工具具備(     )的重要特性。

A. 靈活改變投資組合的β值

B. 可以替代股票投資

C. 靈活的資產配置功能

D. 零風險

參考答案：AC

8、計算在險價值VaR至少需要()等方面的信息。

A. 修正久期

B. 資產組合未來價值變動的分布特征

C. 置信水平

D. 時間長度

參考答案：BCD

9、反映企業(yè)一定期間生產經營成果的會計報表是(    )。

A.資產負債表

B.利潤表

C.利潤分配表

D.現(xiàn)金流量表

參考答案：ABCD

10、量化交易系統(tǒng)變更管理的核心風險控制要素包括(    )。

A. 授權

B. 可審計性

C. 分階段部署

D. 驗證

參考答案：AB

注：試題來源于網(wǎng)絡，如有侵權請聯(lián)系刪除！