2021年期貨投資分析模擬習題（10）

刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進行模擬機考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習題的每日一練，希望對大家刷題有所幫助。2021年模擬習題完整版：2021年期貨從業(yè)資格考試模擬習題及答案匯總。

1、變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。

答案：B

2、股票收益互換通常能夠讓持股人在不放棄投票權的同時規(guī)避資產價格下跌的風險。

答案：A

3、信用違約互換（C.D.S）交易中，標的違約率越高，買方支付的保費越少。

答案：B

4、從發(fā)行者的角度看，對沖區(qū)間浮動利率票據(jù)的期權風險通常是在機構間市場賣出利率上限期權，并買入利率下限期權。

答案：B

5、由于結構化產品通常都是到期才結算的，所以在產品持有期間發(fā)行方不需要調整風險對沖的頭寸。

答案：B

6、收益增強型股指聯(lián)結票據(jù)是為那些風險厭惡程度較高、同時又愿意在一定程度上承擔股票市場風險暴露的投資者而設計的。

答案：B

7、雙貨幣結構和貨幣聯(lián)結結構的最大區(qū)別在于各自所使用的債類資產的差別。

答案：A.

8、逆向浮動利率票據(jù)的主要特征在于票據(jù)的息票率等于某個固定利率加上某個浮動利率。

答案：B

9、當某個金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。

答案：B

10、期貨品種的GA.mmA.和VegA.為0。

答案：A

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