2020年期貨基礎(chǔ)知識模擬習(xí)題（42）

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1、某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期的執(zhí)行價格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約，同時以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期的執(zhí)行價格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)合約，9月份時，相關(guān)期貨合約價格為150美元/噸，該投資人的投資結(jié)果是（  ）。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費用不計）

A、盈利10美元

B、虧損20美元

C、盈利30美元

D、盈利40美元

答案：B

2、某美國投資者買入50萬歐元，計劃投資3個月，但又擔(dān)心期間歐元兌美元貶值，該投資者決定利用CME歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值（每張歐元期貨合約為12、5萬歐元），假設(shè)當(dāng)日歐元兌美元即期匯率為1、4432，3個月后到期的歐元期貨合約成交價格EUR/USD為1、4450，3個月后，歐元兌美元即期匯率為1、4120，該投資者歐元期貨合約平倉價格EUR/USD為1、4101。因匯率波動該投資者在現(xiàn)貨市場（  ）萬美元，在期貨市場（  ）萬美元。

A、損失1.75；獲利1.745

B、獲利1.75；獲利1.565

C、損失1.56；獲利1.745

D、獲利1.56；獲利1.565

答案：C

3、1月，某購銷企業(yè)與某食品廠簽訂合約，在兩月后以3600元/噸賣出2000噸白糖，為回避價格上漲風(fēng)險，該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸），成交價為4350元/噸。至3月中旬，白糖現(xiàn)貨價格已達(dá)4150元/噸，期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)采購白糖且平倉，結(jié)束套期保值。該企業(yè)在這次操作中（  ）。

A、不盈不虧

B、盈利

C、虧損

D、無法判斷

答案：C

4、若某投資者以4500元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價格定于4480元/噸，則下列操作合理的有（  ）。

A、當(dāng)該合約市場價格下跌到4460元/噸時，下達(dá)1份止損單，價格定于4470元/噸

B、當(dāng)該合約市場價格上漲到4510元/噸時，下達(dá)1份止損單，價格定于4520元/噸

C、當(dāng)該合約市場價格上漲到4530元/噸時，下達(dá)1份止損單，價格定于4520元/噸

D、當(dāng)該合約市場價格下跌到4490元/噸時，立即將該合約賣出

答案：C

5、某大豆加工商為避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，當(dāng)時的基差為-30元/噸，賣出平倉時的基差為-60元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（  ）元。

A、盈利3000

B、虧損3000

C、盈利1500

D、虧損1500

答案：A

6、某交易者以260美分/蒲式耳的執(zhí)行價格賣出10手5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為16美分/蒲式耳，與此同時買入20手執(zhí)行價格為270美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為9美分/蒲式耳，再賣出10手執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為4美分/蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是（  ）美分/蒲式耳。

A、4

B、6

C、8

D、10

答案：C

7、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當(dāng)天平倉5手合約，成交價格為2030元/噸，當(dāng)日結(jié)算價格為2040元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天需交納的保證金為（  ）元。

A、20400

B、20200

C、15150

D、15300

答案：D

8、某套利者以461美元/盎司的價格買入1手12月的黃金期貨，同時以450美元/盎司的價格賣出1手8月的黃金期貨。持有一段時間后，該套利者以452美元/盎司的價格將12月合約賣出平倉，同時以446美元/盎司的價格將8月合約買入平倉。該套利交易的盈虧狀況是（  ）美元/盎司。

A、虧損5

B、獲利5

C、虧損6

D、獲利6

答案：A

9、7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元/噸，11月份大豆合約的價格是1950元/噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略（不考慮傭金因素），則下列選項中可使該投機(jī)者獲利最大的是（  ）。

A、9月份大豆合約的價格保持不變，11月份大豆合約的價格漲至2050元/噸

B、9月份大豆合約的價格漲至2100元/噸，11月份大豆合約的價格保持不變

C、9月份大豆合約的價格跌至1900元/噸，11月份大豆合約的價格漲至1990元/噸

D、9月份大豆合約的價格漲至2010元/噸，11月份大豆合約的價格漲至2150元/噸

答案：D

10、某投資機(jī)構(gòu)有500萬元自己用于股票投資，投資200萬元購人A股票，投資200萬元購入B股票，投資100萬元購入C股票，三只股票價格分別為40元、20元、10元，β系數(shù)分別為1.5、0.5、1，則該股票組合的β系數(shù)為（  ）。

A、0.8

B、0.9

C、1

D、1.2

答案：C

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