2020年期貨投資分析模擬習(xí)題（33）

刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫(kù)進(jìn)行模擬機(jī)考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習(xí)題的每日一練，希望對(duì)大家刷題有所幫助。2020年模擬習(xí)題完整版：2020年期貨從業(yè)資格考試模擬習(xí)題及答案匯總。

1、下列關(guān)于保護(hù)性點(diǎn)價(jià)策略表述正確的是(   )。

A.該策略使用的衍生工具是期貨

B.該策略的優(yōu)點(diǎn)是成本低

C.該策略的最大損失是可確定的

D.該策略的最大盈利是可確定的

答案：C

2、如果收益率曲線斜率將變小，則應(yīng)該(   )。

A.進(jìn)行收取浮動(dòng)利率，支付固定利率的利率互換

B.進(jìn)行收取固定利率，支付浮動(dòng)利率的利率互換

C.賣(mài)出短期國(guó)債期貨，買(mǎi)入長(zhǎng)期國(guó)債期貨

D.買(mǎi)入短期國(guó)債期貨，賣(mài)出長(zhǎng)國(guó)債期貨

答案：C

3、備兌看漲期權(quán)策略是指(   )。

A.持有標(biāo)的股票，賣(mài)出看跌期權(quán)

B.持有標(biāo)的股票，賣(mài)出看漲期權(quán)

C.持有標(biāo)的股票，買(mǎi)入看跌期權(quán)

D.持有標(biāo)的股票，買(mǎi)入看漲期權(quán)

答案：B

4、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證實(shí)行的是(   )制度。

A.集中登記、集中托管、集中清算

B.分散登記、集中托管、集中清算

C.集中登記、分散托管、集中清算

D.集中登記、集中托管、分散清算

答案：A

5、某互換利率協(xié)議中，固定利率為7.00%,銀行報(bào)出的浮動(dòng)利率為6個(gè)月的ShiB.or的基礎(chǔ)上升水98B.P,那么企業(yè)在銀行初次詢價(jià)時(shí)銀行報(bào)出的價(jià)格通常為(   )。

A.6.00%

B.6.01%

C.6.02%

D.6.03%

答案：C

6、以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的期末價(jià)值結(jié)算公式是：價(jià)值=面值*110% +150%*mA.x[ -30%,min(0,指數(shù)收益率)]。該產(chǎn)品中的保本率是(   )。

A.74%

B.120%

C.65%

D.110%

答案：C

7、區(qū)間浮動(dòng)利率票據(jù)是普通債券與(   ) 的組合。

A.利率期貨

B.利率期權(quán)

C.利率遠(yuǎn)期

D.利率互換

答案：B

8、當(dāng)金融市場(chǎng)的名義利率比較(   )，而且收益率曲線呈現(xiàn)較為(   )的正向形態(tài)時(shí)，追求高投資收益

的投資者通常會(huì)選擇區(qū)間浮動(dòng)利率票據(jù)。

A.低；陡峭

B.高；陡峭

C.低；平緩

D.高；平緩

答案：A

9、(   )是指用數(shù)量化指標(biāo)來(lái)反映金融衍生品及其組合的風(fēng)險(xiǎn)高低程度。

A.風(fēng)險(xiǎn)度量

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

答案：A

10、對(duì)于金融衍生品業(yè)務(wù)而言，(   )是最明顯的風(fēng)險(xiǎn)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

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