2020年期貨投資分析模擬習(xí)題（32）

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1、關(guān)于時(shí)間序列正確的描述是(   )。

A.平穩(wěn)時(shí)間序列任何兩期之間的協(xié)方差值均不依賴于時(shí)間變動(dòng)

B.平穩(wěn)時(shí)間序列的方差不依賴于時(shí)間變動(dòng)，但均值依賴于時(shí)間變動(dòng)

C.非平穩(wěn)時(shí)間序列對于金融經(jīng)濟(jì)研究沒有參考價(jià)值

D.平穩(wěn)時(shí)間序列的均值不依賴于時(shí)間變動(dòng)，但方差依賴于時(shí)間變動(dòng)

答案：A

2、已知某研究員建立-元回歸模型的估計(jì)結(jié)果如下:

y= 2590.495-14.454x

其中，n=60, R2=0.78，y表示某商品消費(fèi)量，x表示該商品價(jià)格，根據(jù)該估計(jì)結(jié)果，得到的正確結(jié)論是(   )。

A.可決系數(shù)為0.22,說明該模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合的效果比較理想

B.x的變化解釋了y變化的78%

C.可決系數(shù)為0.78,說明該模型整體.上對樣本數(shù)據(jù)擬合的效果并不理想

D.x解釋了y價(jià)格的78%

答案：B

3、天然橡膠供給存在明顯的周期性，從8月份開始到10月份,各產(chǎn)膠國陸續(xù)出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)或熱帶風(fēng)暴、持續(xù)的雨天、干旱，這都會(huì)(   )。

A.降低天然橡膠產(chǎn)量而使膠價(jià)上漲

B.降低天然橡膠產(chǎn)量而使膠價(jià)下降

C.提高天然橡膠產(chǎn)量而使膠價(jià)上漲

D.提高天然橡膠產(chǎn)量而使膠價(jià)下降

答案：A

4、在經(jīng)濟(jì)周期的過熱階段，對應(yīng)的最佳的選擇是(   ) 資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.債券

C.股票

D.大宗商品類

答案：D

5、經(jīng)檢驗(yàn)后，若多元線性回歸模型中的一個(gè)解釋變量是另一個(gè)解釋變量的0.95倍。則該模型中存在(   )。

A.多重共線性

B.異方差

C.自相關(guān)

D.非正態(tài)性

答案：A

6、對量化交易平臺(tái)測試評估流程闡述正確的是(   )。

(1)績效評估

(2)歷史樣本內(nèi)回測

(3)歷史樣本外實(shí)際驗(yàn)證

(4)參數(shù)優(yōu)化

A.(1)->(2)->(3)->(4)

B.(1)->(4)->(3)->(2)

C.(2)->(1)->(4)->(3)

D.(2)->(3)->(4)->(1)

答案：C

7、下列關(guān)于各種交易方法說法正確的是(   )。

A.量化交易主要強(qiáng)調(diào)策略開發(fā)和執(zhí)行方法是定量化的方法

B.程序化交易主要強(qiáng)調(diào)使用低延遲技術(shù)和高頻度信息數(shù)據(jù)

C.高頻交易主要強(qiáng)調(diào)交易執(zhí)行的目的

D.算法交易主要強(qiáng)調(diào)策略實(shí)現(xiàn)的手段是通過編寫計(jì)算機(jī)程序

答案：A

8、下單價(jià)與實(shí)際成交價(jià)之間的差價(jià)是指(   )。

A.阿爾法套利

B.VWA.P

C.滑點(diǎn)

D.回撤值

答案：C

9、某投資者購買了執(zhí)行價(jià)格為2850元/噸、期權(quán)價(jià)格為64元/噸的豆粕看漲期權(quán),并賣出相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同期限、執(zhí)行價(jià)格為2950元/噸、期權(quán)價(jià)格為19.5元/噸的豆粕看漲期權(quán)。如果期權(quán)到期時(shí)，豆粕期貨的價(jià)格上升到3000元/噸。并執(zhí)行期權(quán)組合，則到期收益為(   )。

A.虧損56.5元

B.盈利55.5元

C.盈利54.5元

D.虧損53.5元

答案：B

10、基差交易中，對點(diǎn)價(jià)行為的正確理解是(   )。

A.點(diǎn)價(jià)是一種套期保值行為

B.可以在期貨交易收盤后對當(dāng)天出現(xiàn)的某個(gè)價(jià)位進(jìn)行點(diǎn)價(jià)

C.點(diǎn)價(jià)是一種投機(jī)行為

D.期貨合約流動(dòng)性不好時(shí)可以不點(diǎn)價(jià)

答案：C

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