2020年期貨基礎(chǔ)知識模擬習(xí)題（30）

刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進(jìn)行模擬機(jī)考答題。小編在這里給大家整理了《期貨基礎(chǔ)知識》考試模擬習(xí)題的每日一練，希望對大家刷題有所幫助。2020年模擬習(xí)題完整版：2020年期貨從業(yè)資格考試模擬習(xí)題及答案匯總。

1、某套利者在黃金市場上以950美元/盎司賣出一份7月份黃金期貨合約，同時(shí)他在該市場上以961美元/盎司買入一份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過一段時(shí)間后，7月份價(jià)格變?yōu)?55美元/盎司，11月份價(jià)格變?yōu)?72美元/盎司，該套利者同時(shí)將兩合約對沖平倉，套利的結(jié)果為贏利（   ）。

A. 6美元/盎司

B. -6美元/盎司

C. 5美元/盎司

D. -5美元/盎司

答案：A

2、下列關(guān)于期貨套利與期貨投機(jī)交易的區(qū)別的說法，正確的是（   ）。

A. 期貨投機(jī)交易只是利用單一期貨合約絕對價(jià)格的波動(dòng)賺取利潤，而套利是從相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的相對價(jià)格差異變動(dòng)套取利潤

B. 期貨投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣，而套利則是在同一時(shí)間買入和賣出相關(guān)期貨合約

C. 期貨套利交易賺取的是價(jià)差變動(dòng)的收益

D. 期貨套利交易成本一般要低于投機(jī)交易成本

答案：ABCD

3、在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的來源有（   ）。

A. 組成指數(shù)的成分股太多

B. 組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化

C. 股票市場的波動(dòng)性

D. 復(fù)制時(shí)產(chǎn)生零碎股

答案：AD

4、滬深300指數(shù)由中證指數(shù)公司編制、維護(hù)和發(fā)布。該指數(shù)的300只成分股從（   ）兩家交易所選出，是反映國內(nèi)滬、深兩市整體走勢的指數(shù)。

A. 京

B. 滬

C. 深

D. 廣

答案：BC

5、下列關(guān)于交割結(jié)算價(jià)的選取不同交易所存在差異的說法中，正確的有（   ）。

A. 美國芝加哥商業(yè)交易所的S&P500指數(shù)期貨的交割結(jié)算價(jià)是以最后結(jié)算日（即周五上午）現(xiàn)指特別開盤報(bào)價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

B. 中國香港的恒生指數(shù)期貨采取最后交易日現(xiàn)指每5分鐘報(bào)價(jià)的平均值整數(shù)為交割結(jié)算價(jià)

C. 美國芝加哥商業(yè)交易所的S&P500指數(shù)期貨的交割結(jié)算價(jià)是以最后結(jié)算日（即周一上午）現(xiàn)指特別開盤報(bào)價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

D. 中國香港的恒生指數(shù)期貨采取最后交易日現(xiàn)指每15分鐘報(bào)價(jià)的平均值整數(shù)為交割結(jié)算價(jià)

答案：AB

6、3月1日，某投資者開倉持有3張3月份的恒生指數(shù)期貨合約多頭頭寸和2張4月份的恒生指數(shù)期貨合約空頭頭寸，其開倉價(jià)分別為15125點(diǎn)和15200點(diǎn)，該日結(jié)算價(jià)分別為15285點(diǎn)和15296點(diǎn)。

(1) 3月2日，若該投資者將所持合約全部平倉，平倉價(jià)分別為15 320點(diǎn)和15 330點(diǎn)，則該投資者的當(dāng)日盈虧為（   ）港元。（合約乘數(shù)50港元，不考慮交易費(fèi)用）

A. 盈利1850

B. 虧損1850

C. 盈利16250

D. 虧損16250

答案：A

(2) 3月2日，若該投資者繼續(xù)持有上述頭寸，該日3月和4月合約的結(jié)算價(jià)分別為15 400點(diǎn)和15 410點(diǎn)，則該投資者的當(dāng)日盈虧為（   ）港元。（不考慮交易費(fèi)用）

A. 虧損5850

B. 盈利5850

C. 虧損28650

D. 盈利28650

答案：B

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