2020年期貨投資分析模擬習(xí)題（28）

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《期貨投資分析》綜合題

1、當(dāng)前股票價(jià)格為40元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。若3個(gè)月后，該股票價(jià)格可能上漲20%，或 者下跌16. 7%。據(jù)此回答以下兩題。

（1）該股票的期限為3個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為40元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（  ）元。

A. 4.0

B. 4.2

C. 3.8

D. 4.4

答案：C

（2）該期權(quán)的D.eltA.值為（  ）。

A. 0.68

B. 0.62

C. 0.74

D. 0.54

答案：D

2、在估計(jì)出多元線性回歸模型后，思考多元線性回歸模型的一系列檢驗(yàn)，據(jù)回答以下兩題。

（1）這些檢驗(yàn)包括回歸模型的（  ）。

A. 線性關(guān)系顯著性檢驗(yàn)

B. 回歸系數(shù)顯著性檢驗(yàn)

C. 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)

D. 自相關(guān)和異方差檢驗(yàn)

答案：ABC

（2）通常用F檢驗(yàn)對(duì)回歸方程的（  ）。

A. 線性關(guān)系顯著性檢驗(yàn)

B. 回歸關(guān)系顯著性檢驗(yàn)

C. 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)

D. 自相關(guān)和異方差檢驗(yàn)

答案：A

3、某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。據(jù)此回答以下三題。

（1）該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有（  ）。

A. 權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略

B. 增強(qiáng)型阿爾法策略

C. 期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略

D. “指數(shù)期貨+債券”增值策略

答案：ACD

（2）該投資者最終選用股指期貨進(jìn)行指數(shù)化投資，其原因可能有(  )。

A. 期貨違約風(fēng)險(xiǎn)很低

B. 期貨占用資金較少

C. 期貨價(jià)格貼水

D. 期貨價(jià)格升水

答案：AB

（3）該投資者買入1手6個(gè)月到期的滬深股指期貨合約，買入價(jià)3200.0點(diǎn)，同期滬深 300指數(shù)點(diǎn)位為3300. 0點(diǎn)；到期時(shí)滬深300指數(shù)收盤價(jià)為3500. 0點(diǎn)，當(dāng)天股指期貨交割結(jié)算價(jià)3498. 50點(diǎn)。與按指數(shù)構(gòu)成比例來配置同樣市值的成分股相比，該投資者的超額收益約為(  )萬元。(不考慮手續(xù)費(fèi)等交易費(fèi)用)

A. 12

B. 9

C. 6

D. 3

答案：D

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