2020年期貨基礎(chǔ)知識(shí)模擬習(xí)題（28）

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1、（   ）是指期貨市場(chǎng)在運(yùn)行過程中，由于相關(guān)管理法規(guī)和市場(chǎng)機(jī)制不健全等原因，可能會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和交割風(fēng)險(xiǎn)等一系列風(fēng)險(xiǎn)。

A. 法律制度不健全

B. 市場(chǎng)機(jī)制不健全

C. 市場(chǎng)監(jiān)控不到位

D. 市場(chǎng)主體不到位

答案：B

2、2007年8月，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》及相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了（   ），建立了“五位一體”的期貨監(jiān)管協(xié)調(diào)工作機(jī)制。

A.《期貨監(jiān)管協(xié)調(diào)工作規(guī)程(試行）》(證監(jiān)期貨字[2007]139號(hào)）

B.《中國期貨監(jiān)管協(xié)調(diào)工作規(guī)程(試行）》(證監(jiān)期貨字[2007]139號(hào)）

C.《期貨監(jiān)管協(xié)調(diào)工作規(guī)范(試行）》(證監(jiān)期貨字[2007]139號(hào)）

D.《期貨監(jiān)管協(xié)調(diào)工作條例(試行）》(證監(jiān)期貨字[2007]139號(hào)）

答案：A

3、交易所是期貨成交合約雙方的中介，作為賣方的買方和買方的賣方，扮演雙重角色，應(yīng)保證合約的嚴(yán)格履行。交易所是期貨交易的直接管理者，這就決定了交易所的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的（   ）。

A. 形式

B. 核心

C. 基礎(chǔ)

D. 結(jié)果

答案：B

4、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的交易單位是每點(diǎn)指數(shù)乘數(shù)250美元。某投機(jī)者3月20日在1250.00點(diǎn)位買入3張6月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25日在1275.00點(diǎn)位將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，該投資者的凈收益是（   ）美元。

A. 2250

B. 6250

C. 18750

D. 22500

答案：C

5、 3月10日，某機(jī)構(gòu)計(jì)劃分別投資100萬元購買A、B、C三只股票，三只股票價(jià)格分別為20元、25元、50元，但其300萬元資金預(yù)計(jì)6月10日才會(huì)到賬。目前行情看漲，該機(jī)構(gòu)決定利用股指期貨鎖住成本。假設(shè)相應(yīng)的6月到期的股指期貨合約價(jià)格為1500點(diǎn)，每點(diǎn)的系數(shù)為300元，A、B、C三只股票相對(duì)于該指數(shù)期貨標(biāo)的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8。該機(jī)構(gòu)可考慮（   ）6月到期的股指期貨合約。

A. 賣出8張

B. 買入8張

C. 賣出12張

D. 買入12張

答案：B

6、某投資者上一交易日未持有期貨頭寸，且可用資金余額為20萬元，當(dāng)日開倉買入3月銅期貨合約20手，成交價(jià)為23100元/噸，其后賣出平倉10手，成交價(jià)格為23300元/噸。當(dāng)日收盤價(jià)為23350元/噸，結(jié)算價(jià)為23210元/噸。（銅期貨合約每手為5噸）當(dāng)天結(jié)算后投資者的可用資金余額為（   ）元。（不含手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用）

A. 164475

B. 164125

C. 157125

D. 157475

答案：D

7、假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1%，下列不正確的選項(xiàng)為（   ）。

A. 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

B. 若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

C. 若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

D. 若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

答案：C

8、假設(shè)8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率下跌至6%。那么A企業(yè)損失（  ）元。

A. 500

B. 1000

C. 1500

D. -500

答案：C

9、TF1509合約價(jià)格為97.525，若其可交割2013年記賬式附息（三期）國債價(jià)格為99.640,轉(zhuǎn)換因子為1.0167。則該國債的基差為（   ）。

A. 99.640-97.525X1.0167=0.4863

B. 99.640-97.525=2.115

C. 99.640X1.0167-97.525=3.7790

D. 99.640+1.0167-97.525=0.4783

答案：A

10、某投資者上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為157475元，上一交易日交易保證金為11605元，當(dāng)日交易保證金為18390元，當(dāng)日平倉盈虧為8500元，當(dāng)日持倉盈虧為7500元，手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用為600元，當(dāng)日該投資者又在其保證金賬戶中存入資金50000元，該投資者當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（   ）元。

A. 166090

B. 216690

C. 216090

D. 204485

答案：C

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