2020年期貨投資分析模擬習(xí)題（26）

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1、在反映美國房地產(chǎn)市場(chǎng)的各項(xiàng)指標(biāo)中，由美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)并發(fā)布的是（  ）。

A.建筑支出

B.房屋開工及建筑許可

C.成屋銷售

D.新屋銷售

答案：ABD

2、下列關(guān)于B-S-M模型的理解正確的有（  ）。

A.在風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)下，投資者的預(yù)期收益率μ可以用無風(fēng)險(xiǎn)利率r替代

B.N（D-2）表示在風(fēng)險(xiǎn)中性市場(chǎng)中，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格S大于執(zhí)行價(jià)格K的概率

C.N（D-1）不僅是看漲期權(quán)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)，也是看跌期權(quán)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)

D.波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性

答案：ABD

3、檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性的方法是（  ）。

A.t檢驗(yàn)

B.D.F檢驗(yàn)

C.F檢驗(yàn)

D.A.D.F檢驗(yàn)

答案：BD

4、農(nóng)產(chǎn)品的季節(jié)性波動(dòng)規(guī)律包括（  ）。

A.消費(fèi)旺季價(jià)格相對(duì)低位

B.供應(yīng)旺季價(jià)格相對(duì)高位

C.供應(yīng)淡季價(jià)格相對(duì)高位

D.消費(fèi)淡季價(jià)格相對(duì)低位

答案：CD

5、國內(nèi)交易所持倉分析主要分析內(nèi)容有（  ）。

A.多空主要持倉量的大小

B.“區(qū)域”會(huì)員持倉分析

C.“派系”會(huì)員持倉分析

D.跟蹤某一品種主要席位的交易狀況，持倉增減

答案：ABCD

6、多元線性回歸分析是沒有建立在哪些假設(shè)基礎(chǔ)上的？（  ）

A.解釋變量之間不存在線性關(guān)系

B.自變量x_i（i=1，2，3，…，n）是隨機(jī)變量

C.所有隨機(jī)誤差項(xiàng)μi的均值為1

D.所有隨機(jī)誤差項(xiàng)μi服從正態(tài)分布N

答案：BC

7、金融資產(chǎn)收益率時(shí)間序列一般具有（  ）和波動(dòng)率聚集的特點(diǎn)。

A.尖峰

B.平峰

C.厚尾

D.薄尾

答案：AC

8、程序化交易中，使用未來函數(shù)造成的后果可能有（  ）。

A.買賣信號(hào)不確定

B.不斷的開平倉

C.提高盈利能力

D.精確回測(cè)結(jié)果

答案：AB

9、列關(guān)于參數(shù)優(yōu)化的說法正確的有（  ）。

A.交易次數(shù)越少越容易得到參數(shù)高原

B.逐步收斂法是對(duì)參數(shù)數(shù)組的優(yōu)化方法

C.數(shù)據(jù)樣本選取對(duì)于參數(shù)優(yōu)化的意義不大

D.過度擬合得到的最優(yōu)參數(shù)只是建立在已經(jīng)發(fā)生過的歷史數(shù)據(jù)樣本上的

答案：BD

10、白糖1809合約價(jià)格為5585元/噸，某投資者頂計(jì)未來價(jià)格會(huì)大幅上漲，這時(shí)他可能采用 的策略有（  ）。

A.買入SR809-P-5600

B.賣出SR809-C-5400

C.買入SR809-C-5700

D.賣出SR809-P-5500

答案：CD

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