2020年期貨投資分析模擬習(xí)題（22）

刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進(jìn)行模擬機(jī)考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習(xí)題的每日一練，希望對大家刷題有所幫助。2020年模擬習(xí)題完整版：2020年期貨從業(yè)資格考試模擬習(xí)題及答案匯總。

1、解決信號(hào)閃爍的問題可以采用的辦法包括（  ）。

A.用不可逆的條件來做為信號(hào)判斷條件

B.用可逆的條件來做為信號(hào)判斷條件

C.使正在變動(dòng)的未來函數(shù)變成已經(jīng)不再變動(dòng)的完成函數(shù)

D.重新設(shè)立模型

答案：AC

2、期貨倉單串換業(yè)務(wù)包括（   ）。

A.將不同倉庫的倉單串換成同一倉庫的倉單

B.不同品牌的倉單擁有者相互之間進(jìn)行串換

C.不同倉庫的倉單擁有者相互之間進(jìn)行串換

D.存不同品脾的倉單串換成同一品牌的倉單

答案：AD

3、對基差買方來說，基差定價(jià)模式的缺點(diǎn)是（  ）。

A.在談判時(shí)處于被動(dòng)地位

B.加快銷售速度

C.面臨點(diǎn)價(jià)期間價(jià)格向不利于自身方向波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

D.增強(qiáng)企業(yè)參與國際市場的競爭能力

答案：AC

4、原材料庫存中的風(fēng)險(xiǎn)性實(shí)質(zhì)上是由原材料價(jià)格波動(dòng)的不確定性造成的。這種不確定性所造成的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（   ）。

A.價(jià)格上漲所帶來的無庫存導(dǎo)致的生產(chǎn)成本上升的風(fēng)險(xiǎn)

B.價(jià)格下跌所帶來的庫存商品大幅貶值風(fēng)險(xiǎn)

C.價(jià)格下跌所帶來的庫存資金占用成本風(fēng)險(xiǎn)

D.價(jià)格上漲所帶來的存貨分類不合理

答案：AB

5、備兌看漲期權(quán)策略的盈利情況為（  ）。

A.出售看漲期權(quán)在股價(jià)較低時(shí)盈利

B.持有股票在股價(jià)較低時(shí)虧損

C.綜合收益在股價(jià)較高時(shí)盈利，且收益隨股價(jià)上升而上升

D.綜合收益在股價(jià)較低時(shí)虧損

答案：ABD

6、下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所（C.ME）人民幣期貨套期保值的說法，不正確的是（  ）。

A.擁有人民幣負(fù)債的美國投資者適宜做多頭套期保值

B.擁有人民幣資產(chǎn)的美國投資者適宜做空頭套期保值

C.擁有人民幣負(fù)債的美國投資者適宜做空頭套期保值

D.擁有人民幣資產(chǎn)的美國投資者適宜做多頭套期保值

答案：CD

7、違約互換業(yè)務(wù)中，企業(yè)（  ）將觸發(fā)C.D.S。

A.員工流失

B.有大量應(yīng)付債券

C.倒閉

D.有大量預(yù)付債券

答案：BC

8、場外期權(quán)一方通常根據(jù)另一方的特定需求來設(shè)計(jì)場外期權(quán)合約。通常把提出需求的一方稱為甲方，下列關(guān)于場外期權(quán)的甲方說法正確的有（  ）。

A.甲方只能是期權(quán)的買方

B.甲方可以用期權(quán)來對沖風(fēng)險(xiǎn)

C.甲方無法通過期權(quán)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)來謀取收益

D.假如通過場內(nèi)期權(quán)，甲方滿足既定需求的成本更高

答案：BD

9、在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量方法中，A.=95意味著（  ）。

A.有95%的把握認(rèn)為最大損失不會(huì)超過VA.R值

B.有95%的把握認(rèn)為最大損失會(huì)超過VA.R值

C.有5%的把握認(rèn)為最大損失不會(huì)超過VA.R值

D.有5%的把握認(rèn)為最大損失會(huì)超過VA.R值

答案：AD

10、可以用來度量金融資產(chǎn)價(jià)值對風(fēng)險(xiǎn)因素的敏感性指標(biāo)有（  ）。

A.期權(quán)的D.eltA.

B.期權(quán)的GA.mmA.

C.凸性

D.久期

答案：ABCD

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