2020年期貨投資分析模擬習題（21）

刷題已經是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質量的刷題，大家可以在希賽網期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進行模擬機考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習題的每日一練，希望對大家刷題有所幫助。2020年模擬習題完整版：2020年期貨從業(yè)資格考試模擬習題及答案匯總。

1、以下反映經濟情況轉好的情形有（  ）。

A.C.PI連續(xù)下降

B.PMI連續(xù)上升

C.失業(yè)率連續(xù)上升

D.非農就業(yè)數(shù)據(jù)連續(xù)上升

答案：BD

2、對我國居民消費價格指數(shù)表述正確的是（  ）。

A.我國現(xiàn)行居民消費價格指數(shù)每十年調整一次，最近一次調整后的權重加大了居住類 的權重同時減少了食品權重

B.我國居民消費價格指數(shù)構成的八大類別中，食品比重最大，居住類比重其次，但不直接包括商品房銷售價格

C.利用居民消費價格指數(shù)可以觀察和分析消費品的批發(fā)價格和服務價格變動對城鄉(xiāng)居 民實際生活費支出的影響程度

D.居民消費價格指數(shù)是對城市居民消費價格指數(shù)和農村居比消費價格指數(shù)進行綜合匯 總計算的結果

答案：BD

3、下列關于無套利定價理論的說法正確的是（  ）。

A.無套利市場上，如果兩種金融資產的互為復制，則其價格必然相同

B.無套利市場上，如果兩種金融資產未來的現(xiàn)金流完全相同，若兩項資產存在價格差異，則必然存在套利行為

C.若存在套利機會，則獲取無風險收益的方法有“高賣低買”或“低買高賣”

D.若市場有效率，市場價格會因為套利行為作出調整，最終達到無套利價格

答案：ABCD

4、對二叉樹模型說法正確的是（  ）。

A.模型不但可對歐式期權進行定價，也可對美式期權、奇異期權以及結構化金融產品進行定價

B.模型思路簡潔，應用廣泛

C.步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形

D.當步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能

答案：ABC

5、大豆供需平衡表中的結轉庫存（期末庫存）等于（  ）。

A.（期初庫存+進口量+產量）-（出口量+國內消費）

B.期初庫存-出口量

C.總供應量-總使用量

D.（進口量+產量）-（出口量+內需總量）-壓榨量

答案：AC

6、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎。線性回歸模型中關于隨機項μi的基本假設是（  ）。

A.隨機項μi與自變量的任一觀察值xi不相關

B.E（μi）=0,  V（μi）=〖 σ 〗^2=常數(shù)

C.每個μi均為獨立同分布，服從正態(tài)分布的隨機變量

D.各個隨機誤差項之間不相關

答案：ABCD

7、成本利潤分析方法應該注意的問題有（  ）。

A.應用成本利潤方法計算出來的價格，是一個靜態(tài)價格

B.應用成本利潤方法計算出來的價格，是一個動態(tài)價格

C.應用成本利潤方法計算出來的價格與現(xiàn)在的時點有所差異

D.在很多產品的生產過程中，會產生副產品或者可循環(huán)利用的產品

答案：BCD

8、若多元線性回歸模型存在自相關問題，可能產生的影響包括（  ）。

A.模型參數(shù)估計值失去有效性

B.模型顯著性檢驗失去意義

C.模型的經濟含義不合理

D.模型的預測失效

答案：ABD

9、平穩(wěn)性隨機過程需滿足的條件有（  ）。

A.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于時間

B.均值和方差不隨時間的改變而改變

C.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的距離或滯后的長度

D.隨機變量是連續(xù)的

答案：AB

10、可以通過（  ）將一個非平穩(wěn)時間序列轉化為平穩(wěn)時間序列。

A.差分平穩(wěn)過程

B.趨勢平穩(wěn)過程

C.WLS

D.對模型進行對數(shù)變換

答案：AB

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