2020年期貨基礎(chǔ)知識(shí)模擬習(xí)題（14）

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1、短期利率期貨的報(bào)價(jià)比較典型的是（?。?。

A.3個(gè)月歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)

B.3個(gè)月倫敦期貨的報(bào)價(jià)

C.3個(gè)月英鎊期貨的報(bào)價(jià)

D.3個(gè)月銀行間歐元拆借利率期貨的報(bào)價(jià)

答案：AD

2、期貨買賣雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的情形包括（?。?。

A.在期貨市場上，同一品種相同交割月份反向持倉的雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

B.在期貨市場上，同一品種相同交割月份反向持倉的雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

C.在期貨市場上，持有同一品種不同月份合約的雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

D.買賣雙方為現(xiàn)貨市場的貿(mào)易伙伴，有遠(yuǎn)期交貨意向并希望遠(yuǎn)期交貨價(jià)格穩(wěn)定

答案：ABD

3、短期利率期貨的報(bào)價(jià)比較典型的是（?。?。

A.3個(gè)月歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)

B.3個(gè)月倫敦期貨的報(bào)價(jià)

C.3個(gè)月英鎊期貨的報(bào)價(jià)

D.3個(gè)月銀行間歐元拆借利率期貨的報(bào)價(jià)

答案：AD

4、下列選項(xiàng)屬于將浮動(dòng)收益交換為固定收益的形式的有（?。?。

A.通過收益互換對沖風(fēng)險(xiǎn)

B.通過收益互換滿足客戶的保本投資需求

C.通過收益互換鎖定盈利，轉(zhuǎn)換為固定收益投資

D.通過收益互換獲得持股增值收益

答案：CD

5、標(biāo)的物空頭與看跌期權(quán)空頭組合策略應(yīng)考慮的因素包括（　）。

A.看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

B.看跌期權(quán)的權(quán)利金

C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化趨勢

D.獲利空間

答案：AC

6、若投資者預(yù)測兩個(gè)月后某股票指數(shù)下降而賣出股指期貨合約以求保值，兩個(gè)月后股票指數(shù)和期貨合約價(jià)格都上漲了，則下列說法中正確的有（?。?。

A.期貨市場必定虧損

B.股票組合升值

C.該投資者基本上能實(shí)現(xiàn)當(dāng)初的愿望

D.該投資者面臨的虧損擴(kuò)大

答案：ABC

7、股指期貨近期與遠(yuǎn)期交割月份合約間的理論價(jià)差與（?。┑扔嘘P(guān)。

A.近月和遠(yuǎn)月合約之間的時(shí)間長短

B.市場利率

C.現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格

D.現(xiàn)貨紅利率

答案：ABCD

8、在反向市場上，如果交易者預(yù)期近期合約價(jià)格（?。?，適合進(jìn)行牛市套利。

A.下跌幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度

B.上漲幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度

C.上漲幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度

D.下跌幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度

答案：AC

9、若投資者預(yù)測兩個(gè)月后某股票指數(shù)下降而賣出股指期貨合約以求保值，兩個(gè)月后股票指數(shù)和期貨合約價(jià)格都上漲了，則下列說法中正確的有（?。?。

A.期貨市場必定虧損

B.股票組合升值

C.該投資者基本上能實(shí)現(xiàn)當(dāng)初的愿望

D.該投資者面臨的虧損擴(kuò)大

答案：ABC

10、外匯交易中，若發(fā)起方近端買入，遠(yuǎn)端賣出，則（?。?。

A.近端掉期全價(jià)＝即期匯率的做市商賣價(jià)＋近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)

B.近端掉期全價(jià)＝即期匯率的做市商買價(jià)＋近端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)

C.遠(yuǎn)端掉全價(jià)＝即期匯率的做市商買價(jià)＋ 遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)

D.遠(yuǎn)端掉期全價(jià)＝即期匯率的做市商賣價(jià)＋遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)

答案：AD