2020期貨基礎(chǔ)知識(shí)模擬試題匯編（2.26）

刷題可能是我們考試常態(tài)，為了保證每天都有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進(jìn)行模擬機(jī)考答題。這里給大家整理了期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試模擬試題每日一練，希望對(duì)大家有所幫助。

單項(xiàng)選擇題

1、在套利交易中建立的多頭和空頭頭寸被形象的稱為套利的（?。?。

A.大腦

B.心臟

C.腿

D.手

【答案】 C

2、如果套利者希望以一個(gè)理想的價(jià)差成交，可以選擇使用（ ）。

A.套利市價(jià)指令

B.套利限價(jià)指令

C.套利觸價(jià)指令

D.套利理想指令

【答案】 B

3、某交易者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨價(jià)格上升，故買入50手，成交價(jià)格為4000元/ 噸。當(dāng)價(jià)格升到4030元/噸時(shí)，買入30手；當(dāng)價(jià)格升到4040元/噸時(shí)，買入20手；當(dāng)價(jià)格升到4050元/噸時(shí)，買入10手。該交易者建倉的方法為（ ）。

A.平均買低法

B.倒金字塔式建倉

C.平均買高法

D.金字塔式建倉

【答案】 D

多項(xiàng)選擇題

4、關(guān)于跨市套利的正確描述有（ ）。

A.需關(guān)注交割品級(jí)的差異、不同交易所之間交易單位和報(bào)價(jià)體系差異等

B.跨市套利中的價(jià)差主要受到運(yùn)輸費(fèi)用的制約

C.利用不同交易所相同品種、相同交割月份期貨合約價(jià)差的變動(dòng)而獲利

D.是指在不同交易所同時(shí)買入、賣出相同品種、相同交割月份期貨合約的交易行為

【答案】 ABCD

5、與買進(jìn)期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)相比，利用買進(jìn)看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值具有（　）特征。

A. 初始投入低，杠桿效用大

B. 初始投入高，杠桿效用小

C. 當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對(duì)現(xiàn)貨持倉不利時(shí)，如標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲，交易者在期貨市場(chǎng)的盈利會(huì)彌補(bǔ)所提高的現(xiàn)貨購買成本

D. 如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對(duì)現(xiàn)貨持倉有利時(shí)，如標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，期貨持倉虧損，套期保值者需要補(bǔ)交保證金

【答案】ACD