2022年證券投資基金知識點：資本資產(chǎn)定價模型

《證券投資基金》科目主要考查考生基金行業(yè)相關(guān)的基本知識與專業(yè)技能，“資本資產(chǎn)定價模型”也是考試常知識點之一。為幫助大家快速記憶并且掌握這一知識點，小編為大家分享“2022年證券投資基金知識點：資本資產(chǎn)定價模型”?？忌粝肓私飧嘀R點，可點擊附件下載完整版。

2022年證券投資基金知識點第七章知識點：投資組合管理

第二節(jié) 資本市場理論

三、資本資產(chǎn)定價模型

E(r_i )=r_f+β_i[E(r_m )-r_f ]

E（r_i）為資產(chǎn)i的預期收益率， E（r_m）為市場組合的預期收益率，r_f為無風險收益率，β_i為資產(chǎn)i的β系數(shù)，E（r_i）-r_f為資產(chǎn)的風險溢價，E（r_m）-r_f為市場組合風險溢價。