2022年證券投資基金知識點：現(xiàn)代投資組合理論

基金從業(yè)資格責(zé)任編輯：胡陸 2022-03-21

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《證券投資基金》科目主要考查考生基金行業(yè)相關(guān)的基本知識與專業(yè)技能，“現(xiàn)代投資組合理論”也是考試常知識點之一。為幫助大家快速記憶并且掌握這一知識點，小編為大家分享“2022年證券投資基金知識點：

現(xiàn)代投資組合理論”。考生若想了解更多知識點，可點擊附件下載完整版。

2022年證券投資基金知識點第七章知識點：投資組合管理

第一節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論

可行集	代表市場上資產(chǎn)所形成的所有組合，所有可能的組合都位于可行集的內(nèi)部或邊界上。（封閉弓形）
最小方差前沿	弓形可行集左邊曲線部分
有效前沿	最小方差前沿上半部分
效用	投資個人帶來的滿意程度。U=E(r)- 1/2Aσ²，U為效用值，A為某投資者的風(fēng)險厭惡系數(shù)，E(r)為資產(chǎn)的預(yù)期效益，σ²為資產(chǎn)收益的方差。
無差異曲線	根據(jù)效用函數(shù)畫出標準差與資產(chǎn)預(yù)期收益率的圖形
最優(yōu)組合	使投資者效用最大化的是無差異曲線和有效前沿相切的點所代表的的投資組合，這一組合稱為最優(yōu)組合