2022年證券投資基金知識(shí)點(diǎn)：現(xiàn)代投資組合理論
基金從業(yè)資格
責(zé)任編輯：胡陸
2022-03-21
摘要：為幫助大家備考基金從業(yè)《證券投資基金》科目，小編為大家整理了基金從業(yè)《證券投資基金》的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。小編整理了“現(xiàn)代投資組合理論”相關(guān)內(nèi)容，供大家參考和學(xué)習(xí)，更多基金知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容可以點(diǎn)擊附件查看。
《證券投資基金》科目主要考查考生基金行業(yè)相關(guān)的基本知識(shí)與專(zhuān)業(yè)技能，“現(xiàn)代投資組合理論”也是考試常知識(shí)點(diǎn)之一。為幫助大家快速記憶并且掌握這一知識(shí)點(diǎn)，小編為大家分享“2022年證券投資基金知識(shí)點(diǎn)：
現(xiàn)代投資組合理論”。考生若想了解更多知識(shí)點(diǎn)，可點(diǎn)擊附件下載完整版。
2022年證券投資基金知識(shí)點(diǎn)第七章知識(shí)點(diǎn)：投資組合管理
第一節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論
| 可行集 | 代表市場(chǎng)上資產(chǎn)所形成的所有組合，所有可能的組合都位于可行集的內(nèi)部或邊界上。（封閉弓形） |
| 最小方差前沿 | 弓形可行集左邊曲線(xiàn)部分 |
| 有效前沿 | 最小方差前沿上半部分 |
| 效用 | 投資個(gè)人帶來(lái)的滿(mǎn)意程度。U=E(r)- 1/2Aσ2，U為效用值，A為某投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)，E(r)為資產(chǎn)的預(yù)期效益，σ2為資產(chǎn)收益的方差。 |
| 無(wú)差異曲線(xiàn) | 根據(jù)效用函數(shù)畫(huà)出標(biāo)準(zhǔn)差與資產(chǎn)預(yù)期收益率的圖形 |
| 最優(yōu)組合 | 使投資者效用最大化的是無(wú)差異曲線(xiàn)和有效前沿相切的點(diǎn)所代表的的投資組合，這一組合稱(chēng)為最優(yōu)組合 |
溫馨提示：因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整，本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考，如有異議，請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)！
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