初級銀行《風(fēng)險管理》風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系

初級銀行《風(fēng)險管理》中的風(fēng)險管理基礎(chǔ)，風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系有哪些？下面是小編整理的詳細(xì)內(nèi)容。

風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系

（1）相關(guān)概念

風(fēng)險的定義：未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。

收益：指商業(yè)銀行通過發(fā)放貸款、 進行投資、 開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利 。

預(yù)期收益：指將不確定性收益的所有可能結(jié)果進行加權(quán)平均計算出的平均值, 而權(quán)數(shù)是每種收益結(jié)果發(fā)生的概率。

（2）風(fēng)險與損失的關(guān)系

損失：是一個事后概念, 反映風(fēng)險事件發(fā)生后所造成的實際結(jié)果。

 風(fēng)險：是一個明確的事前概念, 反映損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài), 在定量分析中采用概率和統(tǒng)計方法計算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。

（3）損失的分類及處理方式

預(yù)期缺失：指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失, 通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值 (有時也采用中間值) 。應(yīng)對處理方式：損失準(zhǔn)備金和沖減利潤。

非預(yù)期缺失：指利用統(tǒng)計分析方法 (在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi)) 計算出的對預(yù)期損失的偏離, 是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失。應(yīng)對處理方式：沖減資本金。

災(zāi)難性損失：指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。應(yīng)對處理方式：購買商業(yè)保險；嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)/行為。

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