中級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》復(fù)習(xí)知識點二

對于選擇了《風(fēng)險管理》專業(yè)類別的考生，應(yīng)當(dāng)有計劃性的做練習(xí)題。風(fēng)險管理科目的難度偏于中等，下面的復(fù)習(xí)知識點和試題解析，希望對考生考前復(fù)習(xí)有所幫助，一起看看吧。

風(fēng)險政策及管理流程：

1.風(fēng)險政策

風(fēng)險政策目的是確保風(fēng)險識別、計量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險狀況相匹配。

2.風(fēng)險管理流程

商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為：

(1)風(fēng)險識別/分析

風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險種類和性質(zhì);分析風(fēng)險是理解風(fēng)險成因及變化規(guī)律。

(2)風(fēng)險計量/評估

風(fēng)險計量可以基于歷史記錄以及希賽網(wǎng)經(jīng)驗，采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式。

準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)上的。開發(fā)風(fēng)險管理模型的關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準(zhǔn)確性和充足性。

(3)風(fēng)險監(jiān)測/報告

兩項重要內(nèi)容：(1)監(jiān)測。(2)報告。

巴塞爾委員會要求，風(fēng)險報告要具有準(zhǔn)確性、綜合性、清晰度和可用性，并滿足報告頻率和分發(fā)的要求。

(4)風(fēng)險控制/緩釋

風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制。

常用的風(fēng)險事后控制的方法有：①風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移。②風(fēng)險資本的重新分配。③提高風(fēng)險資本水平。

練習(xí)的試題（單選）：

1、某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設(shè)市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格()

A. 上漲1.84元

B. 下跌1.84元

C. 上漲2.O2元

D. 下跌2.O2元

2、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險的是()

A. 利率風(fēng)險

B. 風(fēng)險

C. 法律風(fēng)險

D. 流動性風(fēng)險

3、柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點不包括()

A. 完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

B. 嚴(yán)格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定

C. 設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ?/p>

D. 加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

4、在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的希賽網(wǎng)系統(tǒng)是()

A. 5Cs系統(tǒng)

B. 5Ps系統(tǒng)

C. CAMEls系統(tǒng)

D. 4Cs系統(tǒng)

5、下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是()

A. 貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

B. 貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

C. 貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

D. 貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險

答案解析：

1.A

解析：A【解析】根據(jù)久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84

2.D

解析：D【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別的辨析。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。此外，聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險也與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種多維風(fēng)險。

3.C

解析：C【解析】風(fēng)險控制要點更主要的要把重點放在制度、系統(tǒng)、監(jiān)督、培訓(xùn)等大的方面上，而C項中具體的措施相對于其他選項就顯得比較細(xì)小，故選C項。

4.B

解析：B【解析】5Ps是針對企業(yè)信用分析的希賽網(wǎng)系統(tǒng)，這5個Ps主要包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因索。

5.D

解析：D【解析】貨幣互換中不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個互換期間保持不變。貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險。故選項D錯誤。