?2022年自考27086金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理復(fù)習(xí)資料

自考復(fù)習(xí)需要重視考試大綱，考試命題是圍繞大綱來的，所以復(fù)習(xí)一定要緊扣考試大綱，再結(jié)合考試大綱來弄懂重點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)。因?yàn)榭荚嚧缶V一般都是含有命題來指導(dǎo)思想工作、考試范圍、命題要求等重要信息。為了輔助各位考生學(xué)習(xí)，希賽網(wǎng)自考頻道為各位考生整理了2022年自考27086金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理復(fù)習(xí)資料，希望能對大家有所幫助。

2022年自考27086金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理復(fù)習(xí)資料

Ⅰ 課程的性質(zhì)及其設(shè)置目的與要求

一、課程的性質(zhì)、地位與任務(wù)

金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理課程是江蘇省高等教育自學(xué)考試金融管理專業(yè)的一門專業(yè)課，是為培養(yǎng)適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求的經(jīng)濟(jì)工作者特別是從事金融管理的高等專門人才的需要而設(shè)置的一門專業(yè)課程。

金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理主要從理論與實(shí)踐、歷史與現(xiàn)實(shí)的分析與考察中較全面地闡述金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生、發(fā)展規(guī)律，進(jìn)而找出控制與化解金融風(fēng)險(xiǎn)的方法。它所研究的是金融從業(yè)人員所必須具備的金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面的基本理論、基本方法和基本知識。

二、課程的基本要求

課程設(shè)置的具體目的要求是：使自學(xué)考試者能過本課程的學(xué)習(xí)，能夠較全面、系統(tǒng)地掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和基本方法，培養(yǎng)和提高分析問題和解決問題的能力，使自學(xué)考試者畢業(yè)后能更好地適應(yīng)金融工作的需要。

Ⅱ、課程的內(nèi)容與考核要求

第一章  金融風(fēng)險(xiǎn)概述

一、考核知識點(diǎn)

(一)金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、特點(diǎn)與分類

(二)金融風(fēng)險(xiǎn)對經(jīng)濟(jì)體系的影響

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程與重要性

二、考核要求

(一)金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、特點(diǎn)與分類

識記：（１）金融風(fēng)險(xiǎn)的定義；（2）金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)；（3）金融風(fēng)險(xiǎn)的分類

應(yīng)用：能通過具體案例識別金融風(fēng)險(xiǎn)類型

(二)金融風(fēng)險(xiǎn)對經(jīng)濟(jì)體系的影響

領(lǐng)會：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響；（2）金融風(fēng)險(xiǎn)對微觀經(jīng)濟(jì)的影響

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程與重要性

識記：風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程

領(lǐng)會：風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性

第二章

金融風(fēng)險(xiǎn)識別與管理

一、考核知識點(diǎn)

（一）金融風(fēng)險(xiǎn)識別概述

（二）金融風(fēng)險(xiǎn)識別的基本內(nèi)容

（三）金融風(fēng)險(xiǎn)識別方法

（四）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法

二、考核要求

（一）金融風(fēng)險(xiǎn)識別概述

１、識記：（１）金融風(fēng)險(xiǎn)識別的原則（2）金融風(fēng)險(xiǎn)識別的作用；

２、領(lǐng)會：金融風(fēng)險(xiǎn)識別定義

（二）金融風(fēng)險(xiǎn)識別的基本內(nèi)容

1、識記：金融風(fēng)險(xiǎn)類型和受險(xiǎn)部位的識別；

2、應(yīng)用：金融風(fēng)險(xiǎn)誘因和嚴(yán)重程度識別

（三）金融風(fēng)險(xiǎn)識別方法

識記：（１）現(xiàn)場調(diào)查法；（2）問卷調(diào)查法；（3）組織結(jié)構(gòu)圖示法；（4）專家調(diào)查法；（5）主觀風(fēng)險(xiǎn)測定法；（6）客觀風(fēng)險(xiǎn)測定法；（7）情景分析法

（四）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法

識記：（１）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略法；（2）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略；（3）風(fēng)險(xiǎn)分散策略；（4）風(fēng)險(xiǎn)對沖策略；（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償策略；（6）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)策略

第三章

金融風(fēng)險(xiǎn)測度工具與方法

一、考核知識點(diǎn)

（一）統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)

（二）金融風(fēng)險(xiǎn)測度概述

（三）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算

二、考核要求

（一）統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)

領(lǐng)會：（１）收益率；（2）樣本估計(jì)；時(shí)間聚合

（二）金融風(fēng)險(xiǎn)測度概述

識記：（１）均值—方差框架存在的主要問題；（2）VaR方法的優(yōu)勢；（3）一致性風(fēng)險(xiǎn)測度方法的提出背景；（3）金融風(fēng)險(xiǎn)測度方法的演化歷程

（三）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算

1、識記：（１）極值理論定義；（2）蒙特卡羅法的提出背景

2、應(yīng)用：利用蒙特卡羅法的思路與步驟

第四章 　信用風(fēng)險(xiǎn)

一、考核知識點(diǎn)

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)概述

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法

（三）信用風(fēng)險(xiǎn)管理

二、考核要求

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)概述

識記：信用風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)基本概念

（二）傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量

１、識記：（１）信用風(fēng)險(xiǎn)度量的發(fā)展階段；（２）專家方法；（3）評級法；（4）信用評分法

2、領(lǐng)會：（1）KMV模型優(yōu)缺點(diǎn)；（2）CreditMetrics模型的不足

（三）信用風(fēng)險(xiǎn)管理

１、識記：（１）信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋定義；（２）信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具；（3）信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移定義；（4）資產(chǎn)證券化的基本運(yùn)作程序

2、領(lǐng)會：信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)對金融系統(tǒng)的影響

第五章

市場風(fēng)險(xiǎn)

一、考核知識點(diǎn)

（一）市場風(fēng)險(xiǎn)概述

（二）市場風(fēng)險(xiǎn)管理

二、考核要求

（一）市場風(fēng)險(xiǎn)概述

識記：（１）收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)定義；（2）重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)定義；（3）匯率風(fēng)險(xiǎn)定義及分類；（4）股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)定義；（5）信貸息差風(fēng)險(xiǎn)定義

（二）市場風(fēng)險(xiǎn)管理

領(lǐng)會：（１）市場風(fēng)險(xiǎn)管理流程；（２）市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告體系應(yīng)堅(jiān)持的原則；（3）市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度；（4）市場風(fēng)險(xiǎn)控制的基本方法

第六章

利率風(fēng)險(xiǎn)

一、考核知識點(diǎn)

（一）利率風(fēng)險(xiǎn)度量

（二）利率風(fēng)險(xiǎn)管理

二、考核要求

（一）利率風(fēng)險(xiǎn)度量

識記：（１）利率風(fēng)險(xiǎn)識別和測量的主要模型；（2）久期模型

領(lǐng)會：重定價(jià)模型的缺陷；

（二）利率風(fēng)險(xiǎn)管理

識記：（１）遠(yuǎn)期利率協(xié)議定義；（2）利率期貨定義；（3）利率期貨合約的要素；（4）利率期貨合約的特點(diǎn)；（5）利率期權(quán)定義；（2）利率互換定義

領(lǐng)會：利率期貨合約與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的差別

應(yīng)用：通過閱讀案例識別利率風(fēng)險(xiǎn)類型

第七章

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

一、考核知識點(diǎn)

（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類

（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源

（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量

（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

二、考核要求

（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類

識記：（１）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義；（2）融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義

（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源

領(lǐng)會：（１）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部來源；（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外部來源

（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量

識記：（１）指標(biāo)體系分析法；（2）缺口分析法；（3）期限結(jié)構(gòu)分析法；（4）現(xiàn)金流量分析法；（5）基于VaR的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

領(lǐng)會：（１）資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略與方法；（2）負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略與方法

應(yīng)用：會利用指標(biāo)體系分析法分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

第八章

匯率風(fēng)險(xiǎn)

一、考核知識點(diǎn)

（一）匯率風(fēng)險(xiǎn)概述

（二）匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

二、考核要求

（一）匯率風(fēng)險(xiǎn)概述

識記：（１）匯率定義；（2）購買力平價(jià)說；（3）利率平價(jià)說；（4）貨幣分析說；（5）匯率制度的類型

領(lǐng)會：（1）匯率波動(dòng)的影響因素；（2）匯率制度的演變

（二）匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

識記：（１）匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的原則；（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略

領(lǐng)會：外匯資產(chǎn)負(fù)債配對管理

第九章

操作風(fēng)險(xiǎn)

一、考核知識點(diǎn)

（一）操作風(fēng)險(xiǎn)度量

（二）操作風(fēng)險(xiǎn)管理

二、考核要求

（一）操作風(fēng)險(xiǎn)度量

識記：（１）操作風(fēng)險(xiǎn)的定性分析方法；（2）操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法

（二）操作風(fēng)險(xiǎn)管理

識記：董事會在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要職責(zé)

領(lǐng)會：操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程

第十章

其他風(fēng)險(xiǎn)

一、考核知識點(diǎn)

（一）國家風(fēng)險(xiǎn)

（二）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

（三）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

（四）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

二、考核要求

（一）國家風(fēng)險(xiǎn)

識記：（１）國家風(fēng)險(xiǎn)定義；（2）國家風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式；（3）國家風(fēng)險(xiǎn)評級定義；（4）結(jié)構(gòu)定性分析法定義

領(lǐng)會：國家風(fēng)險(xiǎn)管理主要內(nèi)容

（二）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

識記：（１）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)定義；（2）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則

（三）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

識記：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)定義

領(lǐng)會：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法

（四）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

識記：（１）合規(guī)定義；（2）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)定義；（3）聲譽(yù)損失定義；（4）財(cái)務(wù)損失定義

領(lǐng)會：（1）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的基本職能；（2）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

第十一章

壓力測試

一、考核知識點(diǎn)

（一）壓力測試概述

（二）壓力測試流程

（三）信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

二、考核要求

（一）壓力測試概述

識記：（１）宏觀壓力測試的著眼點(diǎn)；（2）壓力測試定義；（3）壓力測試主體

（二）壓力測試流程

領(lǐng)會：壓力測試基本流程

（三）信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

識記：市場壓力風(fēng)險(xiǎn)測試定義

領(lǐng)會：（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試基本步驟；（2）操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試流程

第十二章

巴塞爾協(xié)議Ⅲ

一、考核知識點(diǎn)

（一）巴塞爾協(xié)議概述

（二）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管

（三）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管

（四）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管

（五）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對宏觀審慎的監(jiān)管

（六）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管

二、考核要求

（一）巴塞爾協(xié)議概述

識記：（1）巴塞爾協(xié)議Ⅲ的三大支柱；（2）關(guān)于提高資本的標(biāo)準(zhǔn)

領(lǐng)會：巴塞爾協(xié)議的發(fā)展進(jìn)程

（二）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管

領(lǐng)會：（1）標(biāo)準(zhǔn)法對信用風(fēng)險(xiǎn)的度量；（2）內(nèi)部評級法對信用風(fēng)險(xiǎn)的度量

（三）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管

領(lǐng)會：短期監(jiān)管指標(biāo)

（四）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管

領(lǐng)會：大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管指標(biāo)

（五）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管

領(lǐng)會：宏觀審慎監(jiān)管框架構(gòu)建的三種模式

（六）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管

識記：全球系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)

第十三章

經(jīng)濟(jì)資本與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效

（不作考試要求）

Ⅲ、有關(guān)說明和實(shí)施要求

為了使本大綱的規(guī)定在個(gè)人自學(xué)、社會助學(xué)和考試命題中得到貫徹和落實(shí)，現(xiàn)對有關(guān)問題作如下說明：

一、關(guān)于考核目標(biāo)的說明

為了使考試內(nèi)容具體化和考試要求標(biāo)準(zhǔn)化，本大綱在列出考試內(nèi)容的基礎(chǔ)上，對各章規(guī)定了考核目標(biāo)，其中包括考核知識點(diǎn)和考核要求。明確考核目標(biāo)，使自學(xué)應(yīng)考者能夠進(jìn)一步明確考試內(nèi)容和要求，更有目的地系統(tǒng)學(xué)習(xí)教材；使社會助學(xué)者能夠更全面地有針對性分層次進(jìn)行輔導(dǎo)；使考試命題能夠更明確命題范圍，更準(zhǔn)確地安排試題的知識能力層次和難易度。

本大綱在考核要求中，按照識記、領(lǐng)會、應(yīng)用三個(gè)層次規(guī)定其應(yīng)達(dá)到的能力層次要求。其中，“應(yīng)用”層次還可進(jìn)一步細(xì)分為“簡單應(yīng)用”和“綜合應(yīng)用”兩個(gè)子層次。三個(gè)能力層次是遞進(jìn)等級關(guān)系，后者必須建立在前者基礎(chǔ)上。它們的含義是：

“識記”--能知道有關(guān)的名詞、概念、知識的意義，并能正確認(rèn)識和表述。這是低層次的要求。

“領(lǐng)會”--在識記的基礎(chǔ)上，能全面把握基本概念、基本理論、基本方法，能掌握有關(guān)概念、方法的區(qū)別與聯(lián)系。這是較高層次的要求。

“應(yīng)用”--在領(lǐng)會的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用基本概念、基本理論、基本方法分析和解決有關(guān)的理論和實(shí)際問題。其中，“簡單應(yīng)用”是指在領(lǐng)會的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用學(xué)過的一、兩個(gè)知識點(diǎn)分析和解決簡單的問題；“綜合應(yīng)用”是指在簡單應(yīng)用的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用學(xué)過的多個(gè)知識點(diǎn)綜合分析和解決較為復(fù)雜的問題，這是最高層次的要求。

二、自學(xué)方法指導(dǎo)

１．要全面、系統(tǒng)地掌握大綱要求的基本理認(rèn)、基本方法和基本知識。首先，應(yīng)在理解和記憶基本概念的基礎(chǔ)上，弄懂基本理論和基本方法；其次，各章之間既有聯(lián)系又有區(qū)別，有的章節(jié)具有相對的獨(dú)立性。自學(xué)應(yīng)考者應(yīng)全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)各章；最后，在全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，要善于把握重點(diǎn)、理解難點(diǎn)，但應(yīng)避免死記硬背。

２．把學(xué)習(xí)理論和應(yīng)用方法相結(jié)合。本課程不僅涉及到理論知識，也包括了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略方法。因此，要學(xué)會方法的應(yīng)用，就要弄懂各種方法的內(nèi)涵。

３．要注意理論與實(shí)際的結(jié)合。本課程是一門理論性與實(shí)用性都很強(qiáng)的學(xué)科，自學(xué)者應(yīng)將掌握的課程內(nèi)容與我國的實(shí)際相結(jié)合，提高自己的分析問題和解決問題的能力。

三、對社會助學(xué)者的要求

１．社會助學(xué)者應(yīng)根據(jù)本大綱規(guī)定的內(nèi)容和考核目標(biāo)，認(rèn)真鉆研指定教材，明確本課程與其他課程的不同特點(diǎn)和學(xué)習(xí)要求，對自學(xué)應(yīng)考者進(jìn)行切實(shí)有效的輔導(dǎo)，引導(dǎo)他們防止自學(xué)中的各種偏向，把握社會助學(xué)的正確方向。

２．要正確處理基礎(chǔ)知識與應(yīng)用能力的關(guān)系，努力引導(dǎo)自學(xué)應(yīng)考者將識記、領(lǐng)會同應(yīng)用聯(lián)系起來，把基礎(chǔ)知識和理論轉(zhuǎn)化為應(yīng)用能力，在全面輔導(dǎo)的基礎(chǔ)上，著重培養(yǎng)和提高自學(xué)應(yīng)考者的分析問題和解決問題的能力。

３．要正確處理重點(diǎn)和一般的關(guān)系。課程內(nèi)容有重點(diǎn)與一般之分，但考試內(nèi)容是全面的，而且重點(diǎn)與一般是相互聯(lián)系的，不是截然分開的。社會助學(xué)者應(yīng)指導(dǎo)自學(xué)應(yīng)考者全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)教材，掌握全部考試內(nèi)容和考核知識點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上再突出重點(diǎn)?？傊?，要把重點(diǎn)學(xué)習(xí)同兼顧一般結(jié)合起來，切勿孤立地抓重點(diǎn)或者猜題押題。

四、關(guān)于命題考試的若干要求

１．本課程的命題考試，應(yīng)根據(jù)本大綱所規(guī)定的考試內(nèi)容和考核目標(biāo)來確定考核范圍和考核要求，不要任意擴(kuò)大或縮小考試范圍、提高或降低考核要求。考試命題要覆蓋到各章，并適當(dāng)突然襲擊出重點(diǎn)章節(jié)，體現(xiàn)本課程的重點(diǎn)內(nèi)容。

２．本課程在試題中對不同能力層次要求的分?jǐn)?shù)比例，一般為：識記占２０％，領(lǐng)會占３０％，簡單應(yīng)用占３０％，綜合應(yīng)用占２０％。

３．試題要合理安排難度結(jié)構(gòu)。試題難易程度可分為易、較易、較難、難四個(gè)等級。每份試卷中，不同難易程度試題的分?jǐn)?shù)比例，一般為：易占３０％，較易占２０％，較難占３０％，難占２０％。需要指出的是，試題的難易程度與能力層次不是一個(gè)概念，因各能力層次中都會存在不同難度的問題，切勿混淆。

４．本課程考試試卷可能采用的題型有；單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、填空題、名詞解釋、簡答題、論述題、案例分析題等。

５．本課程考試方式為閉卷、筆試，時(shí)間為１５０分鐘。評分采用百分制，６０分為及格。

本課程使用教材：《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》（第二版），陸靜主編，中國人民大學(xué)出版社，2019年版。

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