?2022年廣州商學(xué)院專升本證券投資學(xué)考試大綱

2022年廣州商學(xué)院專升本證券投資學(xué)考試大綱

Ⅰ.考試性質(zhì)

普通高等學(xué)校專升本考試是由專業(yè)畢業(yè)生參加的選拔性考試。高等學(xué)校根據(jù)考試的成 績，按已確定的招生計(jì)劃， 德智體全面衡量， 擇優(yōu)錄取。因此， 普通專升本考試應(yīng)有較高 的信度、較高的效度、必要的區(qū)分度和適當(dāng)?shù)碾y度。

Ⅱ . 考試形式及試卷結(jié)構(gòu)

一、考試方法

考試形式：閉卷，筆試。考試時間 150 分鐘，滿分 200 分。

二、考試內(nèi)容比例

試題對不同能力層次要求的分?jǐn)?shù)比例， 識記為 20%， 理解 35%， 應(yīng)用 45%。根據(jù)考核 內(nèi)容每章都有考核。具體考試內(nèi)容和比例大概為：第一章證券投資工具( 15%); 第二章證 券市場( 15%); 第三章資產(chǎn)定價理論及其發(fā)展(5%); 第四章證券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)分析( 15%); 第五章證券投資的產(chǎn)業(yè)分析( 15%); 第六章公司財(cái)務(wù)分析( 15%); 第七章公司價值分析( 15%); 第八章證券投資技術(shù)分析概述(5%); 第九章技術(shù)分析的主要理論和方法(不考); 第十章 證 券組合管理(不考) 第十一章 風(fēng)險資產(chǎn)的定價與證券組合管理的應(yīng)用(不考); 第十二章 投 資組合管理業(yè)績評價模型(不考); 第十三章 債券組合管理(不考); 第十四章 量化投資、 大數(shù)據(jù)分析與智能投顧(不考); 第十五章 簡單量化交易策略(不考)。

三、試題類型及比例

試卷的題型有： 單項(xiàng)選擇題( 10%)、 判斷題( 10%)、 名詞解釋題(20%)、 簡答題(30%)、 論述題( 30%)， 各種題型的具體樣式可參見題型示例。根據(jù)考核的要求，適當(dāng)安排各種題 型數(shù)量的比例， 達(dá)到考核考生對知識點(diǎn)的識記、理解和運(yùn)用的水平和能力。

四、試題難度比例

試題難易度分為易、較易、較難、難四個等級。試卷中四種難易度試題的分?jǐn)?shù)比例， 易約占 20%， 較易約占 30%，較難約占 30%，難約占 20%。

Ⅲ. 考核內(nèi)容和要求

第一章 證券投資工具

一、考核目的

本章考核債券、股票、基金和金融衍生工具的基本概念、分類和特征。

二、考核知識點(diǎn)

(1) 投資概述;

(2) 債券;

(3) 股票;

(4) 證券投資基金;

(5) 金融衍生工具。

三、考核要求

識記：

(1) 債券的定義及特性; 股票與債券的主要區(qū)別; 債券的基本分類;

(2) 股票、普通股、優(yōu)先股的概念與特性;我國現(xiàn)行的股票類型;

(3) 證券投資基金的含義和主要特征;證券投資基金的種類;

(4) 金融衍生工具的含義和分類。 理解：

(1) 債券的收益率計(jì)算; 影響債券收益的因素;

(2) 普通股與優(yōu)先股的區(qū)別;

(3) 證券投資基金的特征及與股票、債券的區(qū)別; 開放式基金與封閉型基金的區(qū)別與聯(lián)系;

(4) 期貨與股票的區(qū)別、 期權(quán)與期貨的關(guān)系。

第二章 證券市場

一、考核目的

本章考核證券市場的基本功能和分類、證券市場的參與者、證券市場的監(jiān)管。

二、考核知識點(diǎn)

(1) 證券市場概述;

(2) 證券市場的運(yùn)行機(jī)制;

(3) 證券市場監(jiān)管。

三、考核要求

識記：

(1) 證券市場的定義; 證券市場的基本功能; 證券市場的分類;

(2) 證券市場的微觀主體;證券交易所的分類;國內(nèi)外主要的證券市場價格指數(shù);

(3) 證券市場監(jiān)管的內(nèi)容。 理解：

(1) 證券市場的基本功能;

(2) 證券發(fā)行的審核制度;

(3) 金融危機(jī)與證券市場監(jiān)管改革。 運(yùn)用：

(1) 能夠運(yùn)用證券發(fā)行審核制度的知識對目前國際上的發(fā)行審核制度進(jìn)行分析;

(2) 掌握股票價格指數(shù)的編制方法。

第三章 資產(chǎn)定價理論及其發(fā)展

一、考核目的

本章考核資產(chǎn)定價理論的起源、發(fā)展和最新進(jìn)展， 說明了不同理論模型的差異和發(fā)展

脈絡(luò)。

二、考核知識點(diǎn)

(1) 傳統(tǒng)資產(chǎn)定價理論;

(2) 現(xiàn)代資產(chǎn)定價理論;

(3) 行為金融學(xué)定價理論。

三、考核要求

理解：

(1) 傳統(tǒng)資產(chǎn)定價理論的內(nèi)容;

(2) 現(xiàn)代資產(chǎn)定價理論的內(nèi)容;

(3) 行為金融學(xué)定價理論的內(nèi)容。

運(yùn)用：

(1) 能夠分析有效市場假說與現(xiàn)代資產(chǎn)定價理論的關(guān)系;

(2) 能夠區(qū)別行為金融學(xué)定價理論與現(xiàn)代資產(chǎn)定價理論的差異。

第四章 證券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、考核目的

本章考核影響證券市場價格走勢的宏觀經(jīng)濟(jì)因素， 即宏觀經(jīng)濟(jì)周期和宏觀經(jīng)濟(jì)政策。

二、考核知識點(diǎn)

(1) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析概述;

(2) 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對證券市場的影響;

(3) 宏觀經(jīng)濟(jì)政策與證券市場;

(4) 經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)政策對大類資產(chǎn)及證券市場的綜合影響。

三、考核要求

識記：

(1) 宏觀經(jīng)濟(jì)的主要指標(biāo); 金融市場的主要指標(biāo); 了解和掌握證券發(fā)行的基本知識， 發(fā)行 方式等;

(2) 經(jīng)濟(jì)周期的含義;

(3) 宏觀經(jīng)濟(jì)政策的內(nèi)容。 理解：

(1) 分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基本方法： AD-AS 分析;

(2) 影響證券市場價格的主要因素; 經(jīng)濟(jì)周期波動對證券市場的影響;

(3) 宏觀經(jīng)濟(jì)政策如何影響證券市場;

(4) 經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)政策對大類資產(chǎn)及證券市場的綜合影響。 運(yùn)用：

(1) 能夠通過宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和金融市場指標(biāo)進(jìn)行投資分析;

(2) 能夠通過宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動進(jìn)行證券市場分析;

(3) 能夠運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行證券市場分析;

(4) 能夠?qū)ψC券市場進(jìn)行綜合的宏觀經(jīng)濟(jì)分析。

第五章 證券投資的產(chǎn)業(yè)分析

一、考核目的

本章考核影響證券投資的產(chǎn)業(yè)因素， 包括產(chǎn)業(yè)生命周期理論、產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)特征、

產(chǎn)品的競爭結(jié)構(gòu)特征等。

二、考核知識點(diǎn)

(1) 產(chǎn)業(yè)分析概述;

(2) 產(chǎn)業(yè)的基本特性分析;

(3) 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析;

(4) 產(chǎn)業(yè)生命周期分析;

(5) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析。

三、考核要求

識記：

(1) 產(chǎn)業(yè)的概念和分類;

(2) 產(chǎn)業(yè)的基本特性。

理解：

(1) 產(chǎn)業(yè)的環(huán)境分析;

(2) 產(chǎn)業(yè)的生命周期及其各階段的特征; 不同生命周期階段的產(chǎn)業(yè)在證券市場的表現(xiàn);

(3) 產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析;產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)分析。 運(yùn)用：

(1) 能夠運(yùn)用產(chǎn)業(yè)的生命周期進(jìn)行證券市場分析;

(2) 能夠通過產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)和競爭結(jié)構(gòu)進(jìn)行證券市場分析。

第六章 公司財(cái)務(wù)分析

一、考核目的

本章考核上市公司的財(cái)務(wù)狀況， 通過償債能力、資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營效率、盈利能力和投 資收益等幾個方面進(jìn)行公司財(cái)務(wù)分析。

二、考核知識點(diǎn)

(1) 如何閱讀上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表;

(2) 基于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)管理分析;

(3) 基于利潤表的經(jīng)營效益分析;

(4) 基于現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流分析。

三、考核要求

理解：

(1) 資產(chǎn)負(fù)債組成情況： 資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率、利息保障倍數(shù); 周轉(zhuǎn)率及周 轉(zhuǎn)天數(shù);凈資產(chǎn)收益率(ROE)的杜邦分析法;

(2) 利潤表虛假數(shù)據(jù)的可能跡象;

(3) 現(xiàn)金流量表的分析要點(diǎn)。 運(yùn)用：

(1) 能夠運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行公司資產(chǎn)管理分析;

(2) 能夠識別利潤表中可能存在的虛假數(shù)據(jù);

(3) 能夠通過現(xiàn)金流量表對公司的現(xiàn)金流進(jìn)行分析。

第七章 公司價值分析

一、考核目的

本章考核上市公司基本情況分享、競爭戰(zhàn)略分析和競爭優(yōu)勢分析， 能夠通過絕對估值 法和相對估值法進(jìn)行上市公司估值分析。

二、考核知識點(diǎn)

(1) 公司基本分析;

(2) 絕對估值法;

(3) 相對估值法。

三、考核要求 識記：

(1) 股利貼現(xiàn)模型的特點(diǎn); 自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)法的優(yōu)缺點(diǎn);

(2) 相對估值法的優(yōu)缺點(diǎn)。 理解：

(1) 絕對估值法的原理： 包含股利貼現(xiàn)法、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)法;

(2) 相對估值法的原理： 包含市盈率估值模型(PE)、市凈率估值模型(PB)、市銷率估值

模型(PS)、市盈增長率模型(PEG)、公司價值乘數(shù)模型。

運(yùn)用：

(1) 能夠?qū)具M(jìn)行基本分析： 包含公司產(chǎn)業(yè)競爭地位分析、經(jīng)濟(jì)區(qū)位分析、戰(zhàn)略定位分 析、競爭優(yōu)勢分析;

(2) 能夠通過絕對估值法和相對估值法對上市公司進(jìn)行估值分析。

第八章 證券投資技術(shù)分析概述

一、考核目的

本章考核技術(shù)分析的定義和假設(shè)條件、以及技術(shù)分析的分類。

二、考核知識點(diǎn)

(1) 技術(shù)分析的理論基礎(chǔ);

(2) 市場行為的四個要素：價、量、時、空;

(3) 技術(shù)分析方法的分類和局限性;

(4) 與技術(shù)分析的幾個理論。

三、考核要求 識記：

(1) 技術(shù)分析的定義; 市場行為包含的內(nèi)容; 技術(shù)分析的三大假設(shè);

(2) 技術(shù)分析方法的分類和局限性。 理解：

(1) 市場行為四個要素之間的關(guān)系;

(2) 與技術(shù)分析有關(guān)的幾個理論：隨機(jī)漫步理論、循環(huán)周期理論、相反理論。

第九章 技術(shù)分析的主要理論和方法 (不考)

第十章 證券組合管理(不考)

第十一章 風(fēng)險資產(chǎn)的定價與證券組合管理的應(yīng)用(不考)

第十二章 投資組合管理業(yè)績評價模型(不考)

第十三章 債券組合管理(不考)

第十四章 量化投資、大數(shù)據(jù)分析與智能投顧(不考)

第十五章 簡單量化交易策略(不考)

Ⅳ.參考書目

《證券投資學(xué)》( 第五版)，吳曉求主編， 中國人民大學(xué)出版社， 2020 年 2 月。

Ⅴ.題型示例

一、單項(xiàng)選擇題(每小題備選答案中， 只有一個符合題意的正確答案。請將選定的答案填入 下表， 多選、錯選、不選均不得分)

1.下面選項(xiàng)中，( )不屬于境外上市外資股。

A.H 股 B.N 股 C.B 股 D.S 股 ……

二、判斷題(判斷正誤， 正確的打√，錯誤的×)

1.股票、債券和混合三種基金類型， 一般來說股票型的風(fēng)險最大， 債券型次之， 混合型基 金的風(fēng)險最小( )。

三、名詞解釋題(要求解釋這個名詞)

1.證券。

四、 簡答題(簡要答出關(guān)鍵知識點(diǎn))

1.請簡述債券的種類。

五、論述題(要求論述關(guān)鍵理論知識點(diǎn))

1.產(chǎn)業(yè)生命周期有哪幾個階段? 展開闡述不同產(chǎn)業(yè)生命周期階段證券市場的表現(xiàn)如何?