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題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
A.如果市場風(fēng)險溢酬提高，則所有的資產(chǎn)的風(fēng)險收益率都會提高，并且提高的數(shù)值相同
B.如果無風(fēng)險收益率提高，則所有的資產(chǎn)的必要收益率都會提高，并且提高的數(shù)值相同
C.對風(fēng)險的平均容忍程度越低，市場風(fēng)險溢酬越大
D.如果β＝1，則該資產(chǎn)的必要收益率＝市場平均收益率
答案
更多“關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的下列說法不正確的是（）。 A．如果市場風(fēng)險溢酬提高，則所有的”相關(guān)的問題
第1題
第2題
A．正確
B．錯誤
第3題
要求：
(1)計算甲股票的口系數(shù)、無風(fēng)險收益率；
(2)計算股票價格指數(shù)平均收益率；
(3)確定證券市場線的斜率和截距；
(4)如果甲、乙構(gòu)成的資產(chǎn)組合中甲的投資比例為0.6，乙的投資比例為0.4，計算資產(chǎn)組合的盧系數(shù)以及資產(chǎn)組合收益率與市場組合收益率的協(xié)方差；假設(shè)資產(chǎn)組合收益率的方差為16%，計算資產(chǎn)組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)；
(5)如果甲的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為15%，把甲、乙的投資比例調(diào)整為相等，即各為0.5，并假設(shè)甲股票收益率與乙股票收益率的相關(guān)系數(shù)為1，資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為12%，計算乙股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
(4)假設(shè)市場是均衡的，計算所選項目的風(fēng)險價值系數(shù)(b)；
(5)假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，計算市場風(fēng)險溢酬、乙項目的口系數(shù)；
(6)計算乙項目收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)。
第4題
第5題
A.市場組合的平均收益率
B.無風(fēng)險收益率
C.特定股票的β系數(shù)
D.市場組合的β系數(shù)
第6題
A.無風(fēng)險收益率
B.市場組合的平均收益率
C.β系數(shù)
D.某種資產(chǎn)的特有風(fēng)險
第7題
A.Rm表示市場組合的風(fēng)險收益率
B.(Rm-Rf)表示證券市場線斜率
C.(Rm-Rf)表示市場風(fēng)險溢酬
D.Rf表示證券市場線截距
第8題
A.無風(fēng)險的收益率
B.平均風(fēng)險股票的必要收益率
C.特定股票的 β系數(shù)
D.財務(wù)杠桿系數(shù)
第9題
A.無風(fēng)險收益率
B.股票的特有風(fēng)險
C.特定股票的β系數(shù)
D.所有股票的平均收益率
