中期協(xié)明確權(quán)益類場外衍生品標的范圍的通知

關(guān)于進一步明確權(quán)益類場外衍生品標的范圍的通知

各期貨公司及風(fēng)險管理公司：

為進一步促進風(fēng)險管理公司場外衍生品業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，引導(dǎo)行業(yè)合規(guī)經(jīng)營，現(xiàn)對權(quán)益類場外衍生品標的范圍作進一步明確，具體通知如下：

一、風(fēng)險管理公司開展場外期權(quán)業(yè)務(wù)掛鉤標的應(yīng)當具有充分的現(xiàn)貨交易基礎(chǔ)，市場競爭充分，具備公允的市場定價，流動性良好等，適宜進行場外期權(quán)交易,不得掛鉤私募基金、資管計劃等私募產(chǎn)品。

二、風(fēng)險管理公司開展場外期權(quán)業(yè)務(wù)個股標的范圍不得超出融資融券標的當期名單，股票指數(shù)標的范圍為滬深交易所、中證指數(shù)公司、深圳證券信息有限公司公布的符合證券業(yè)協(xié)會相關(guān)規(guī)定的指數(shù)標的。

三、風(fēng)險管理公司開展場外期權(quán)業(yè)務(wù)個股標的應(yīng)進行實時動態(tài)調(diào)整，不得新開和展期被交易所實行風(fēng)險警示、發(fā)布暫停上市或終止上市風(fēng)險提示、進入終止上市程序的個股為標的的場外期權(quán)合約。

四、風(fēng)險管理公司不得開展融資類收益互換業(yè)務(wù)。

五、風(fēng)險管理公司應(yīng)當建立場外衍生品數(shù)據(jù)報送工作機制，健全數(shù)據(jù)報送、核實驗證、報告補正等工作流程，配備專崗人員，明確對數(shù)據(jù)報送工作負直接責(zé)任和負管理責(zé)任的人員。

六、《關(guān)于進一步加強風(fēng)險管理公司場外衍生品業(yè)務(wù)自律管理的通知》（中期協(xié)字〔2018〕118號）第七條同時廢止。

特此通知。

中國期貨業(yè)協(xié)會

2020年10月29日

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