2019期貨基礎(chǔ)知識考試真題匯編（11.6）

刷題可能是我們考試常態(tài)，為了保證每天都有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進(jìn)行模擬機(jī)考答題。這里給大家整理了期貨基礎(chǔ)知識考試模擬試題每日一練，希望對大家有所幫助。

單項(xiàng)選擇題

1、滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)為（   ）。

A. 最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)

B. 最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)

C. 最后交易日標(biāo)的指數(shù)全天的成交量的加權(quán)平均價(jià)

D. 最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一筆成交價(jià)

【答案】B

2、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的面值為10萬美元，當(dāng)報(bào)價(jià)為98-175時(shí)，表示該合約的價(jià)值為（   ）美元。

A. 981750

B. 56000

C. 97825

D. 98546. 88

【答案】D

多項(xiàng)選擇題

3、下列形態(tài)中，不屬于價(jià)格形態(tài)中持續(xù)形態(tài)的有（   ）。

A. 菱形形態(tài)

B. 鉆石形態(tài)

C. 圓弧形態(tài)

D. 三角形態(tài)

【答案】ABC

4、利用期貨交易實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)對沖”須具備（   ）等條件。

A. 期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨市場的價(jià)值變動大體相當(dāng)

B. 期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨市場頭寸相同，或作為現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易替代物

C. 期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易替代物

D. 期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對應(yīng)起來

【答案】ACD

判斷題

5、期貨品種與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)之間的相互替代越強(qiáng)，交叉套期保值交易的效果就會越好。（   ）

【答案】√